中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习及参考答案详解（新）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习

第一部分单选题(50题)

1、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

【答案】：C

【解析】该题正确答案是C。下面对各选项进行分析：A选项，市场利率剧烈波动会给银行带来市场风险，影响银行的收益和资产价值。不过银行可以通过多种金融工具和风险管理策略来对冲和管理利率风险，所以它并非对银行业稳定经营的最大威胁。B选项，大量借款人违约会导致银行出现不良贷款，造成银行资产质量下降和损失。但银行在放贷时会进行信用评估和风险控制，并且会提取贷款损失准备金来应对可能的违约情况，所以这也不是对银行业稳定经营的最大威胁。C选项，存款人挤提存款对银行业稳定经营的威胁最大。银行的经营模式是将存款资金进行放贷和投资等运用，如果出现大量存款人同时挤提存款，银行的流动性就会迅速枯竭。即使是经营正常的银行，也可能因为无法及时满足存款人的提款需求而面临倒闭，引发系统性金融风险，严重威胁银行业的稳定。D选项，外部监管强化的目的是保障银行业的稳健运行和维护金融稳定。虽然严格的监管会给银行带来一定的合规成本和经营限制，但它有助于规范银行的经营行为，防范金融风险，实际上是有利于银行业稳定经营的，并非威胁。

2、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】：A

【解析】内部评级系统的验证需要保证其客观性和公正性，避免受到验证工作设计和实施部门主观因素的干扰。独立检查能够确保检查过程和结果不受其他利益相关部门的影响，更能真实、准确地反映内部评级系统验证的实际情况。准确主要侧重于数据、信息等的正确性，与检查的独立性关联不大；稳定强调的是系统或状态的平稳、持续，并非检查应具备的特性；审慎侧重于谨慎、慎重，也不符合这里对于检查性质的要求。所以应该选择A。

3、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.200

C.100

D.300

【答案】：D

【解析】短边法是先分别加总每种外汇的多头和空头头寸，然后比较这两个总数的大小，最后将较大的总数作为银行的总敞口头寸。本题中，多头头寸总和为日元多头50、欧元多头100、英镑多头150相加，即50+100+150=300；空头头寸总和为瑞士法郎空头20与美元空头180相加，即20+180=200。因为300200，所以总敞口头寸为300，答案选D。

4、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A

【解析】本题可根据正态分布的性质来计算该外汇投资组合当日收益率有95%可能性的取值范围。对于正态分布，约95%的数据会落在均值加减两倍标准差的区间内。已知该外汇投资组合的日平均收益（即均值）为0.1%，标准差为0.15%。那么下限值为：均值-两倍标准差=0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%。上限值为：均值+两倍标准差=0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以，在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在-0.2%～0.4%，答案是A。

5、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比

【答案】：D

【解析】本题主要考查银行短期流动性风险计量指标的相关知识。A项，流动性比例是衡量银行流动性状况的重要指标之一，它反映了银行流动资产与流动负债的比例关系，能在一定程度上体现银行短期应对流动性风险的能力，属于测量银行短期流动性风险计量的指标。B项，流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，通过变现这些资产来满足未来至少30天的流动性需求，是专门用于衡量银行短期流动性风险的重要指标。C项，优质流动性资产分析也是对银行短期流动性风险进行评估的重要方面，优质流动性资产能够在短期内不受损失地变现，对于保障银行应对短期流动性冲击至关重要，所以也属于测量银行短期流动性风险计