中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷附答案详解（夺分金卷）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷

第一部分单选题(50题)

1、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】：A

【解析】零售客户对商业银行的信用和利率水平通常不是很敏感。零售客户的存款金额相对较小且较为分散，其存款行为更多是基于自身日常资金管理、消费等需求，不会因为商业银行信用或利率的小幅变动而轻易转移存款，具有较强的稳定性，所以往往被看做是核心存款的重要组成部分。公司存款、机构存款和大额存款通常对利率和银行信用比较敏感。公司和机构在进行资金存放时，会综合考虑银行的信用状况、利率水平等因素，以追求资金的收益最大化和安全性，一旦其他银行提供更有吸引力的条件，它们可能会将存款转移。大额存款的所有者也会更加关注利率和银行信用，以保障资金安全和获取更高收益。因此答案选A。

2、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】：D

【解析】在我国资产证券化业务实践里，资产支持票据是在银行间债券市场发行和交易的债务融资工具。其发行对象主要是银行间投资人或特定机构投资者，这是由资产支持票据的性质和市场定位所决定的。A选项金融机构、企业年金等表述过于片面，虽然它们可能是部分投资者，但不能涵盖资产支持票据投资者的主要群体。B选项个人投资者通常不是资产支持票据的主要投资者，资产支持票据的投资门槛、风险特征等不太适合个人投资者广泛参与。C选项符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者，这与资产支持票据的投资者范畴并不完全对应，资产支持票据的投资者主要是基于银行间市场的特定对象。所以正确答案是D。

3、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％

【答案】：A

【解析】本题考查我国商业银行流动性资产余额与流动性负债余额比例的规定。依据我国相关规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25％。所以A正确。B选项30％、C选项50％、D选项75％均不符合我国此规定的标准比例。综上所述，答案选A。

4、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标

【答案】：A

【解析】该题主要考查定量指标中一级资本充足率所属的类别。A.资本类指标是衡量银行资本充足程度的指标，一级资本充足率反映了银行一级资本与风险加权资产的比率，是资本类指标的重要组成部分，它体现了银行抵御风险的能力以及资本的充足状况，所以一级资本充足率属于资本类指标。B.收益类指标主要侧重于衡量银行的盈利状况，如净利润、资产收益率等，与一级资本充足率所体现的资本充足程度无关。C.风险类指标通常用于衡量银行面临的各类风险水平，例如信用风险指标、市场风险指标等，一级资本充足率虽与风险有一定关联，但它本质上是对资本的衡量，并非直接的风险类指标。D.零容忍度类指标一般是针对银行不能容忍的特定违规或风险事件设置的指标，与一级资本充足率的性质和用途不同。综上，答案选A。

5、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准

【答案】：A

【解析】授信权限管理是信用管理的重要环节，需遵循特定原则以确保信用决策的科学性、一致性和风险可控性。A不符合授信权限管理原则。在授信过程中，给予每一交易对方的信用必须得到一定权利层次的批准，这是为了保证信用授予的谨慎性和规范性，避免随意授予信用带来的风险。如果不经过一定层次的批准，可能会导致信用决策的盲目性和随意性，增加信用风险。B集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准，这有助于维护集团整体的信用风险控制体系，保证信用决策的公平性和公正性，避免因标准不一致而产生的内部矛盾和风险漏洞。C交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上。这样可以从整体上把握信用风险，优化信用资源配置，使信用决策更加科学合理，在追求收益的同时有效控制风险。D债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）会影响债项的风险状况，得到一定权利层