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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷
第一部分单选题(50题)
1、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额
B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额
【答案】：D
【解析】集团客户授信限额管理“三步走”具体内容如下：首先，根据总行关于行业的总体指导方针以及集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额，此即A所述情况；其次，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值，对应B；最后，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，也就是C。而D描述的使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额，这并非集团客户授信限额管理“三步走”的内容。所以答案选D。
2、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高
【答案】：D
【解析】经济资本是商业银行在一定置信水平下，为应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本。置信水平是指在一定时间区间内，银行需要覆盖一定比例的非预期损失。当置信水平越高时，意味着银行要覆盖的非预期损失比例越大。为了能够抵御更高比例的非预期损失，银行就需要相应配置更大规模的经济资本。而配置了更充足的经济资本，银行抵御风险的能力自然也就越高。A选项中说置信水平不变时经济资本规模减小且抵御风险能力变高，这不符合逻辑，因为资本规模减小会使抵御风险能力下降，所以A错误。B选项，置信水平越低，银行需要覆盖的非预期损失比例越小，相应配置的经济资本规模就会越小，此时抵御风险的能力是降低而非越高，所以B错误。C选项，置信水平越高，经济资本规模应越大，且抵御风险能力是越高而非越低，所以C错误。D选项，置信水平越高，相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高，说法正确。综上，本题正确答案选D。
3、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D.《银团贷款业务指导》
【答案】：C
【解析】本题主要考查对信用风险管理领域相关制度指引的了解。A选项《贷款通则》，贷款业务是银行信用业务的重要组成部分，该通则对贷款的相关事宜进行规范，与信用风险的管理紧密相关，在信用风险管理中发挥着重要作用。B选项《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，不良资产是信用风险的重要体现，对不良资产进行监测和考核，有助于商业银行及时发现和处理信用风险问题，属于信用风险管理领域的制度指引。C选项《商业银行银行账户利率风险管理的指引》，此指引主要关注的是商业银行银行账户的利率风险，利率风险是金融市场风险的一种，并非针对信用风险进行管理，所以它不属于信用风险管理领域相关制度指引。D选项《银团贷款业务指导》，银团贷款涉及到多个贷款人对同一借款人的贷款业务，对银团贷款业务进行指导，有利于规范贷款行为，降低信用风险，属于信用风险管理领域相关制度指引。综上，答案选C。
4、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额
【答案】：C
【解析】本题考查商业银行国别风险管理中不同限额的概念。A选项，交易对手限额是指对与本银行发生业务往来的客户或交易对手设定的限额，主要是为了控制与特定交易对手的业务规模和风险暴露，并非针对某国家或地区敞口的持有量进行控制，所以A选项错误。B选项，经济资本限额是银行根据自身的风险偏好和承受能力，为覆盖预期损失和非预期损失而设定的资本限额，它是一种基于风险的资本分配方式，主要目的是确保银行在一定的风险水平下保持充足的资本，并非直接针对国家或地区敞口持有量的控制，所以B选项错误。C选项，敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，其作用是防止头寸过分集中于某一国家或地区，避免因该国家或地区的经济、政治等风险因素导致银行遭受重大损失，故C选项正确。D选项，期限限额是对不同期限的业务或资产设定的限额，主要
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