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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷
第一部分单选题(50题)
1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险，市场风险和操作风险
B.市场风险，战略风险和操作风险
C.信用风险，市场风险和战略风险
D.信用风险，声誉风险和战略风险
【答案】：C
【解析】本题可根据题干中银行的相关业务情况和面临的风险，对各风险类型进行分析，从而判断该银行面临的流动性风险是哪些风险长期积聚、恶化的综合作用结果。###信用风险信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，银行信贷资产主要投向房地产行业，当金融危机冲击时，房地产市场可能出现大幅波动，许多借款人可能无法按时偿还贷款，导致银行面临信用风险。例如，房地产企业可能因资金链断裂无法偿还贷款本金和利息，购房者也可能因失业、收入减少等原因出现房贷违约情况。这种信用风险的长期存在和积累，会对银行的资金流动性产生负面影响，因为违约导致银行资金无法按时收回，影响银行资金的正常周转。###市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。该银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，次级债券本身风险较高，在金融危机冲击下，金融市场大幅动荡，次级债券价格可能大幅下跌。银行持有的次级债券价值缩水，导致银行资产价值下降，可能面临资金损失。这种市场风险导致银行资产价值的不稳定，进而影响银行的流动性，当银行需要资金时，可能无法以合理价格出售次级债券变现。###战略风险战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。该银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行，在2002-2007年间将信贷资产主要投向房地产行业，资金交易业务集中于高收益的次级债券。这种战略决策在金融危机冲击下暴露出严重问题，过于集中的业务投向使得银行面临较大的系统性风险，当房地产市场和次级债券市场出现危机时，银行缺乏多元化的业务支撑，从而面临严重的流动性风险，这体现了战略风险对银行的影响。而声誉风险主要是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，题干中并未提及与声誉风险相关的信息；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，题干中也没有体现出操作风险的相关内容。综上所述，该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果，答案选C。
2、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.对大多数银行而言，最大、最明显的信用风险来源是贷款，而非存款。存款是银行的资金来源，本身并不直接产生信用风险，贷款业务中，借款人可能违约从而使银行面临信用风险，所以A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。表外业务虽然不直接反映在资产负债表中，但一旦交易对手违约，银行同样可能遭受损失，所以B错误。C.衍生产品的信用风险不容忽视，虽然有时由于信用风险造成的损失看似不大，但潜在风险可能会随着市场情况和交易对手的变化而迅速放大，甚至引发系统性风险，所以不能忽略不计，C错误。D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降意味着其违约可能性增加，这可能会导致相关资产价值下降，进而给投资组合带来损失，所以D正确。综上，正确答案是D。
3、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。
A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
D.违约概率法
【答案】：B
【解析】本题主要考查银行计量信用风险加权资产方法的相关知识。下面对各选项进行分析：A.内部评级法是指商业银行基于自身内部评级体系计算信用风险加权资产的方法，与题干中“按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重”不符，所以A错误。B.权重法
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