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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集
第一部分单选题(50题)
1、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
【答案】：D
【解析】本题主要考查计量VaR值时采用压力测试进行补充的原因。A选项，VaR值并非只在99％的置信区间内有效，且这不是需要用压力测试补充的关键原因，所以A错误。B选项，压力测试主要是针对极端情况进行模拟，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，一般市场情形下的损失评估通常依靠常规的风险度量方法，所以B错误。C选项，压力测试主要是计量极端市场情况下可能承受的风险损失，而非正常市场情况，正常市场情况的风险承受可通过常规风险度量指标衡量，所以C错误。D选项，VaR值是一种常用的风险度量指标，它能反映一定置信区间内的最大损失，然而其局限性在于没有说明极端损失的情况。而压力测试可以模拟极端市场情况，补充VaR值在极端损失度量方面的不足，所以计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，D正确。综上，本题答案选D。
2、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
A.声誉风险
B.规避风险
C.风险识别
D.全面风险
【答案】：D
【解析】声誉风险管理是一个综合且全面的过程，需要从多个层面和角度进行把控。A选项声誉风险管理，单纯强调声誉风险本身的管理，没有涵盖全面性，只是局限于声誉这一个特定领域，不能体现出对各类主要风险进行统筹管理的理念，所以不能作为最好办法。B选项规避风险，规避风险只是风险管理的一种策略，且过于片面，它不能解决如何识别、排序各类主要风险并有效管理的问题，缺乏全面性，故不是最佳答案。C选项风险识别，风险识别仅仅是风险管理流程中的一个环节，虽然它很重要，但仅进行风险识别而没有后续的排序和有效管理等措施，无法实现声誉风险管理的目标，因此也不正确。D选项全面风险管理理念强调对企业面临的各类主要风险进行正确识别、优先排序，并实施有效管理，同时通过改善公司治理和预先做好防范危机的准备，可以从整体上对声誉风险进行有效管理，符合声誉风险管理的最佳实践和要求，所以D选项正确。
3、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险，市场风险和操作风险
B.市场风险，战略风险和操作风险
C.信用风险，市场风险和战略风险
D.信用风险，声誉风险和战略风险
【答案】：C
【解析】本题可根据题干中银行的相关业务情况和面临的风险，对各风险类型进行分析，从而判断该银行面临的流动性风险是哪些风险长期积聚、恶化的综合作用结果。###信用风险信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，银行信贷资产主要投向房地产行业，当金融危机冲击时，房地产市场可能出现大幅波动，许多借款人可能无法按时偿还贷款，导致银行面临信用风险。例如，房地产企业可能因资金链断裂无法偿还贷款本金和利息，购房者也可能因失业、收入减少等原因出现房贷违约情况。这种信用风险的长期存在和积累，会对银行的资金流动性产生负面影响，因为违约导致银行资金无法按时收回，影响银行资金的正常周转。###市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。该银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，次级债券本身风险较高，在金融危机冲击下，金融市场大幅动荡，次级债券价格可能大幅下跌。银行持有的次级债券价值缩水，导致银行资产价值下降，可能面临资金损失。这种市场风险导致银行资产价值的不稳定，进而影响银行的流动性，当银行需要资金时，可能无法以合理价格出售次级债券变现。###战略风险战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。该银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行，在2002-2007年间将信贷资产主要投向房地产行业，资金交易业务集中于高收益的次级债券。这种战略决策在金融危机冲击下暴露出严重问题，过于集中的业务投向使得银行面临较大的系统性
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