中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集及答案详解（有一套）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集

第一部分单选题(50题)

1、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行抵御操作风险损失的相关安排。A项，经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，它用于衡量和防御银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失，是防止银行倒闭的最后防线，并非专门为抵御操作风险造成的损失而安排，故A项错误。B项，资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，商业银行通过维持一定的资本充足率，能够增强自身的风险承受能力，为抵御操作风险造成的损失提供保障。当操作风险事件发生并导致损失时，充足的资本可以弥补这些损失，从而保证银行的稳健运营，故B项正确。C项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要是为了保证商业银行的资金流动性以及宏观调控货币供应量，与抵御操作风险造成的损失并无直接关联，故C项错误。D项，存款保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，它主要是为了保护存款人的利益和维护金融稳定，并非针对商业银行抵御操作风险损失的安排，故D项错误。综上，答案选B。

2、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其说法是否正确。-A项：均值VaR是以均值为基准测度风险的，该说法正确。均值VaR衡量的是资产收益偏离均值的程度，以此来度量风险。-B项：零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，但其度量的是资产价值的绝对损失，而不是相对损失，所以该项说法错误。-C项：VaR（ValueatRisk，风险价值）的计算涉及置信水平与持有期。置信水平反映了在一定概率下的最大损失，持有期则规定了计算风险的时间范围，不同的置信水平和持有期会得出不同的VaR值，该项说法正确。-D项：计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法。方差-协方差法假设资产收益率服从正态分布，通过计算方差和协方差来确定VaR；历史模型法利用历史数据来估计未来的风险；蒙特卡洛模拟法通过随机模拟来生成大量可能的资产价格路径，进而计算VaR，该项说法正确。综上，说法错误的是B。

3、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的理解。A选项，对监管者和被监管者都实施严格、明确的问责制，这有助于提高监管的有效性和责任性，促使各方认真履行职责，是良好银行监管标准的重要体现。B选项，高效、节约地使用一切监管资源，能够在有限的资源条件下实现更好的监管效果，避免资源浪费，是合理且必要的监管要求。C选项，在市场经济环境下，银行业金融机构面临各种风险，即使有良好的监管，也不能确保其绝对不破产。监管的目标是维护金融体系的稳定、健康运行，而不是保证金融机构不破产。所以该选项不属于良好银行监管标准。D选项，对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少不必要的限制，能够在保证监管效果的同时，激发银行业金融机构的活力和创新能力，符合良好监管的要求。综上，答案选C。

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理

【答案】：C

【解析】本题考查交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件。首先分析各选项：-A选项：能够完全对冲以规避风险是交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件之一。通过完全对冲风险，可降低交易的不确定性和潜在损失，使交