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中级风险管理-中级银行从业试题《中级风险管理》预测试卷
第一部分单选题(50题)
1、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。
A.正态分布
B.二项分布
C.0-1分布
D.泊松分布
【答案】：A
【解析】本题可依据各分布的特点，结合题干中小微企业贷款违约率指标的相关描述来判断其近似服从的分布。-**A.正态分布**：在实际生活中，若影响某一随机变量的随机因素非常多，且每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，根据中心极限定理，该随机变量就近似服从正态分布。题干中明确指出影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，每个因素作用相对有限且各因素近乎独立，所以小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从正态分布，A选项符合要求。-**B.二项分布**：二项分布是n个独立的成功或失败试验中成功的次数的离散概率分布，其中每次试验的成功概率为p。其更侧重于描述在n次独立重复试验中某事件发生的次数，与题干中多个随机因素共同影响一个指标的情况不相符，所以B选项不正确。-**C.0-1分布**：0-1分布是一种离散概率分布，它描述的是一次试验中只有两种可能结果（成功或失败）的情况，一般用0和1来表示。而题干描述的是多个随机因素对小微企业贷款违约率指标的影响，并非简单的一次试验的两种结果，所以C选项不符合。-**D.泊松分布**：泊松分布主要用于描述单位时间或空间内随机事件发生的次数，通常用于刻画稀有事件发生的概率。这与题干中多个随机因素综合影响小微企业贷款违约率指标的情境不一致，所以D选项不合适。综上，答案是A。
2、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估
【答案】：B
【解析】这道题正确答案是B。国别风险敞口计量规则需要在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A选项国别风险敞口识别主要是对可能面临国别风险的敞口进行辨别和界定，重点在于找出存在风险的业务或资产，并非结合风险计量和管理水平确定规则，所以A选项不符合要求。C选项国别风险敞口监控是对已识别和计量的风险敞口进行持续的跟踪和监测，确保能及时发现风险的变化情况等，并非确定规则，所以C选项不正确。D选项国别风险敞口评估是对风险敞口的大小、可能性等进行综合评估，是在计量之后进行的一步分析，并非用于确定规则，所以D选项也不合适。综上，本题应选B。
3、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。
A.增强对客户的透明度
B.确保及时处理投诉和批评
C.明确董事会和高级管理层的责任
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
【答案】：C
【解析】战略风险管理基本做法要求明确董事会和高级管理层的责任，这是战略风险管理中关键的组织架构和职责定位，董事会和高级管理层在战略制定、决策和监督等方面起着核心作用，对战略风险管理的有效性承担着重要责任。A选项增强对客户的透明度，此做法更多地与客户关系管理和信息披露相关，并非战略风险管理的基本做法核心内容。B选项确保及时处理投诉和批评，主要侧重于客户服务和声誉维护方面，虽对企业运营有重要意义，但不是战略风险管理的基本做法。D选项建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现，是激励机制方面的内容，有助于企业内部管理和目标达成，但并非战略风险管理的基本做法。所以本题正确答案是C。
4、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）
A.基准风险
B.汇率风险
C.重新定价风险
D.期权性风险
【答案】：C
【解析】下面对各选项进行逐一分析：A项，基准风险指的是利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致产生的风险。该银行存款按美国国库券利率每半年定价一次，贷款按伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，这两种利率是不同的基准利率，会面临基准风险。B项，汇率风险是因汇率波动而导致的风险。银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，涉及美元和欧元两种货币，汇率的变动会对银行资产负债产生影响，所以会面临汇率风险。C项，重新定价风险是由利率变动引起的，表现为资产、负债和表外业务到期日不同及重新定价时间不同产生的风险。本题中存款和贷款都是每半年定价一次，不存在到期日不同及重新定价时间不同的问题，不存在重新定价风险。D项，期权性风险是指由于期权性
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