中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案详解【完整版】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高

【答案】：C

【解析】在商业银行采用统计分析方法核算经济资本的情境中，置信水平与经济资本规模以及各种损失能被资本吸收的可能性之间存在着特定的逻辑联系。置信水平是指在一定的统计分析中，预计损失不超过某个限度的概率。当置信水平越高时，意味着银行在更严格的标准下进行风险评估，需要为可能出现的损失预留更多的资本，所以经济资本规模就会越大。而经济资本规模越大，说明银行有更充足的资金来应对各种可能出现的损失，那么各种损失能被资本吸收的可能性自然也就越高。A项中说置信水平越高时各种损失能被资本吸收的可能性越低，这与实际逻辑不符，因为置信水平高、经济资本规模大，应对损失的能力增强，损失被吸收的可能性应是升高的，所以A错误。B项中置信水平不变时，按照正常的逻辑关系，经济资本规模不会减小，且损失被资本吸收的可能性也不会变高，该项逻辑错误。D项中置信水平越低，银行预留的经济资本规模应越小，但此时银行应对损失的能力下降，各种损失能被资本吸收的可能性应该越低，而不是越高，所以D错误。综上，正确答案是C。

2、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】：A

【解析】董事会和高级管理层在战略风险管理中处于核心决策和管理地位，他们的决策和管理行为直接影响战略风险管理的过程和结果。战略风险管理关系到组织的整体发展和重大利益，他们需要对战略制定、实施以及由此产生的各种风险和结果进行全面把控和负责。最终责任意味着他们对战略风险管理的最终成果承担不可推卸的责任，是全面且根本性的责任承担方式。连带责任通常在多个主体之间因共同行为或特定法律规定而共同对债务或责任负责的情况，这里董事会和高级管理层并非与其他主体存在这样共同担责的关系；担保责任是为他人的债务或行为提供保证，与战略风险管理的责任性质不符；间接责任强调非直接导致结果的责任，而董事会和高级管理层在战略风险管理中是直接参与和主导的角色，并非间接作用。所以董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任，应选A。

3、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

【答案】：B

【解析】操作风险中的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理，或者没有被严格执行而造成损失的风险。A选项，信贷调查人员接受贿赂协助骗贷，这主要体现的是人员因素方面的操作风险，即员工的不当行为，而非内部流程问题。B选项，未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”，属于业务流程缺失，使得贷款发放的流程设计不合理，容易导致风险和损失，应当归属于商业银行操作风险中的内部流程类别。C选项，金融机构“重前台、轻后台”的发展模式可能导致损失，这属于战略风险范畴，并非内部流程类操作风险。D选项，2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失，这是由于自然灾害等外部事件引起的损失，属于外部事件导致的操作风险，而不是内部流程问题。综上所述，答案是B。

4、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13

【答案】：A

【解析】预期损失率的计算公式为：预期损失率=预期损失÷资产风险敞口。已知预期损失为40亿，资产风险敞口为80亿，将数据代入公式可得：40÷80=0.5，所以该商业银行的预期损失率是0.5，答案选A。

5、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告

【答案】：A

【解析】近年来，行为风险管理受全球主要经济体高度关注。对本题各选项分析如下：A.会计处理差值，通常是在会计核算过程中由于计算、记录等技术层面的原因产生的差异，并非是因主体的不当行为对相关方造成损害或违反规则等行为风险情况。B.不公平交易是指交易一方凭借自身优势或利用对方劣势，违背公平原则进行