中级银行从业资格之中级风险管理题库练习精品及参考答案详解【模拟题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库练习精品

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

【答案】：C

【解析】A选项说法正确。风险偏好确实是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，它有助于银行明确自身愿意承担的风险水平和类型，为全面风险管理提供指引。B选项说法正确。商业银行在制定战略规划时，需要保持战略规划与风险偏好的协调一致。只有这样，银行在追求战略目标的过程中，才能合理控制风险，确保经营的稳健性。C选项说法错误。风险偏好指标值在设定过程中，应综合考虑多种因素，包括但不限于银行自身的战略目标、业务特点、风险承受能力等，而不能主要考虑监管者的期望。虽然监管要求是重要的考虑因素，但不是唯一的决定因素。D选项说法正确。风险偏好需要有效传导至各实体、条线，这样才能确保银行的各个层面都能理解并遵循银行的风险偏好，从而在日常经营中有效管理风险。综上，本题应选C。

2、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期

【答案】：D

【解析】该题是关于证券融资交易包含内容的考查。A项回购交易，是证券融资交易的一种常见形式。在回购交易中，卖方（融资方）将证券卖给购买方的同时，交易双方约定在未来某一日期，卖方再以约定价格从买方买回相等种类证券。它是一种短期融资行为，在证券市场上被广泛运用，所以属于证券融资交易。B项证券借贷，也是证券融资交易的一部分。它指的是证券持有者将证券借给需要的投资者，借入者支付一定费用，这种方式可以增加市场的流动性，实现资金和证券的融通，属于证券融资交易范畴。C项保证金贷款，是投资者在进行证券交易时，向券商缴纳一定比例的保证金，券商为其提供贷款用于购买证券，是典型的证券融资交易方式。D项交叉货币利率掉期，是一种金融衍生品合约，主要是交易双方约定在未来一段时间内，交换不同货币的利息支付和本金，它的核心目的是管理利率和汇率风险，并非直接的证券融资交易方式。综上，答案选D。

3、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】：C

【解析】该题主要考查对各类风险概念的理解。A选项信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，与金融资产价格和商品价格波动造成的损失风险无关。B选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，并非由金融资产价格和商品价格波动导致。C选项市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，符合题目中金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的描述，所以C选项正确。D选项声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，与价格波动造成的损失风险不相关。综上，答案选C。

4、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强

【答案】：D

【解析】本题主要考查对表外流动性相关知识点的理解。A选项，表外金融工具涉及多种复杂的金融创新和交易结构，其交易规则、风险特征等较为复杂，该表述正确。B选项，表外业务在一定情况下能够为金融机构产生流动性。例如，银行通过开展表外的信贷承诺业务，如果在承诺期内客户未提取资金，银行可将资金用于其他方面获取收益，并且在需要时还可能通过出售表外业务的相关权益等方式获取流动性，所以表外金融工具可产生流动性这一说法正确。C选项，表外业务也可能消耗流动性。比如，当银行的表外担保业务出现违约情况时，银行需要动用自身资金进行赔付，这就消耗了银行的流动性，所以该选项表述无误。D选项，表外业务往往受到多种不确定因素的影响，如市场环境变化、客户信用状况变化等，其未来的现金流和风险状况具有较大的不确定性，并非确定性强，所以此项说法不正确。综上，答案选D。

5、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】：B

【解析】本题主要考查操作风险类别的判断。首先分析各选项：-A项，外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，本题中是银行自