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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷
第一部分单选题(50题)
1、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。
A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
【答案】：C
【解析】在资产负债管理中，期限错配是一个重要概念。对于这道题，我们来逐一分析各选项。A选项提到部分资产与某些负债在到期时间上不一致，虽然到期时间不一致是期限错配的一种表现，但这种表述过于宽泛，没有具体指出常见的错配形式，所以A选项不符合最常见的情况。B选项指出部分资产与某些负债在持有时间上不一致，持有时间和到期时间并非同一概念，且这不是资产负债期限错配常见的核心表现形式，故B选项不正确。C选项将大量短期借款用于长期贷款，也就是借短贷长，这是在金融领域中非常常见的资产负债期限错配情况。短期借款期限较短，需要在短期内偿还，而长期贷款期限长，资金回笼慢，这种期限上的不匹配容易导致流动性风险等问题，所以借短贷长是最常见的资产负债期限错配表现，C选项正确。D选项将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短，在实际经济活动中，这种情况相对较少，因为长期借款成本通常较高，用于短期贷款可能不经济，不符合常见的资产负债期限错配情况，所以D选项不合适。综上，答案选C。
2、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.权益流动性
【答案】：D
【解析】本题主要考查商业银行流动性分类的相关知识。商业银行的流动性来源可以分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。-资产流动性是指银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下销售出去，即无损失状态下迅速变现的能力，它反映了银行资产对流动性需求的满足能力。-负债流动性是指银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，主要通过主动负债的方式，如向中央银行借款、同业拆借、发行金融债券等，以满足流动性需求。-表外流动性是指商业银行通过资产证券化、备用信贷额度、期权等表外业务来获取流动性的能力。而权益流动性并不属于商业银行流动性的分类，因此答案选D。
3、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。
A.关注类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.次级类贷款
【答案】：D
【解析】本题考查对不同类型贷款的定义区分。首先了解各类贷款的定义：A.关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。B.可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。C.损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。D.次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。题干描述“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失”，这与次级类贷款的定义相符合。所以答案选D。
4、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.汇率风险
B.操作风险
C.股票风险
D.商品风险?
【答案】：B
【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，主要适用于可通过衍生产品进行对冲的风险类别。A项汇率风险，可利用外汇期货、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值，以对冲汇率波动可能带来的损失，所以汇率风险能采用风险对冲策略管理。B项操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。它具有多样性、复杂性和难以预测性等特点，难以通过投资或购买与风险标的负相关的资产或衍生产品来进行对冲，所以操作风险不能采用风险对冲策略进行管理。C项股票风险，投资者可以通过股指期货等金融衍生品进行风险对冲，当股票市场下跌时，股指期货的空头头寸可以弥补股票投资的损失，因此股票风险能采用风险对冲策略管理。D项商品风险，企业可以利用商品期货、期权等衍生工具进行套期保值，锁定商品价格，对冲商品价格波动带来的风险，所以商品风险能采用风险对冲策略管理。综上，答案选B。
5、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。
A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定
【答案】：A
【解析】“风险热点”意味着该头寸会对投资组合产生影响，且从性质上来说，“热点”通常代表着能够吸引资金进入并引发市场波动等情况
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