中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印【各地真题】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】这道题考查我国商业银行杠杆率的监管标准相关知识点。原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于4%，故答案选A。

2、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】：A

【解析】内部评级系统的验证需要保证其客观性和公正性，避免受到验证工作设计和实施部门主观因素的干扰。独立检查能够确保检查过程和结果不受其他利益相关部门的影响，更能真实、准确地反映内部评级系统验证的实际情况。准确主要侧重于数据、信息等的正确性，与检查的独立性关联不大；稳定强调的是系统或状态的平稳、持续，并非检查应具备的特性；审慎侧重于谨慎、慎重，也不符合这里对于检查性质的要求。所以应该选择A。

3、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】：A

【解析】本题可根据《巴塞尔新资本协议》中风险加权资产（RWA）的计算公式来求解。###步骤一：明确公式根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）的计算公式为：\(RWA=EAD×(LGD-BEEL)×12.5\)，其中\(EAD\)为违约风险暴露，\(LGD\)为违约损失率，\(BEEL\)为商业银行估计预期损失率最大值。###步骤二：代入数据计算已知违约损失率\(LGD=14\%=0.14\)，商业银行估计预期损失率最大值\(BEEL=10\%=0.1\)，违约风险暴露\(EAD=20\)亿元，将这些数据代入上述公式可得：\(RWA=20\times(0.14-0.1)\times12.5\)先计算括号内的值：\(0.14-0.1=0.04\)再依次计算乘法：\(20\times0.04=0.8\)，\(0.8\times12.5=10\)（亿元）所以，风险加权资产（RWA）为\(10\)亿元，答案选A。

4、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】：B

【解析】本题考查资产分类监管标准的优缺点。资产分类监管标准存在不同方面的特性，我们需要对其优点和缺点进行分析。资产分类监管标准的重要优点在于其直接面向风险管理。在金融领域或者相关业务中，风险管理是核心环节。直接面向风险管理意味着该标准能够紧密围绕识别、评估和控制风险来进行资产分类，这样可以更精准地反映资产所面临的风险状况，有助于监管机构和相关主体及时采取措施应对风险，保障金融体系的稳定和业务的健康发展。然而，其缺点是可操作性相对较弱。可操作性是衡量一个标准在实际应用中难易程度的指标。资产分类监管标准在实施过程中，可能会由于涉及复杂的风险评估模型、对专业知识要求较高、数据获取难度较大等因素，使得在具体操作层面面临一些困难，难以在实际工作中轻松、高效地应用。综上所述，资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱，答案选B。

5、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】：A

【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断是否属于商业银行的业务。A项：公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标。所以公开市场业务是中央银行的业务，并非商业银行的业务。B项：交易和销售是商业银行的业务内容之一。在交易和销售业务中，商业银行会参与各种金融市场的交易活动，如债券交易、外汇交易等，通过买卖金融资产来获取利润。C项：零售银行业务主要是针对个人客户提供的一系列金融服务，包括储蓄、贷款、信用卡、个人理财等。零售银行业务是商业银行重要的业务领域之一。D项：公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，涵盖了企业融资、项目融资、现金管理、贸易融资等多个方面，是商业银行的核心业务之一。综上，不属于商业银行业务的是A。

6、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿