中级银行从业资格之中级风险管理高分题库带答案详解（完整版）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理高分题库

第一部分单选题(50题)

1、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级

【答案】：B

【解析】商业银行内部评级具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。第一维度客户评级针对客户的违约风险，而第二维度需要反映交易本身特定的风险要素。A选项债务人评级，其实在本题语境下，客户评级在某种程度上已经可看作对债务人违约风险的考量，并非交易本身特定风险要素的体现，所以A选项不符合。B选项债项评级，它重点关注的是交易本身的特征，包括贷款的抵押情况、还款优先顺序等，这些都是交易本身特定的风险要素，与题目中第二维度的要求相契合，所以B选项正确。C选项不良贷款评级，它主要是针对已经出现不良状况的贷款进行评估，并非针对所有交易本身特定风险要素的一般性评级，所以C选项错误。D选项贷款评级，表述比较宽泛，没有像债项评级那样精准地针对交易本身特定的风险要素，所以D选项不准确。综上，答案是B。

2、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量

【答案】：D

【解析】资产负债期限结构是指在未来特定时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。A选项，央行宣布上调利率0.3％，会影响市场资金供求关系和企业、居民的融资与储蓄决策，进而改变商业银行资产负债的期限结构。比如，利率上调可能使居民更倾向于长期储蓄，银行负债期限变长。B选项，沪市投资收益率上涨7％，会吸引资金流向股市，影响商业银行资金的流入与流出，对资产负债期限结构产生影响，如存款可能减少、贷款需求也可能变化。C选项，贷款人推进新的贷款请求，会直接改变商业银行资产端的期限结构，增加贷款资产。而D选项，商业银行增加网点数量，主要是在物理布局和业务覆盖范围上的变化，与商业银行资产和负债的期限构成没有直接关系，不会影响其资产负债期限结构。所以答案选D。

3、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局

【答案】：C

【解析】解析：该题主要考查对国际性金融监管机构的识别。A选项，中国人民银行是中华人民共和国的中央银行，是国务院组成部门，主要负责制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定等，属于我国的金融管理机构，并非国际性金融监管机构。B选项，中国证监会是国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行，是我国的证券期货监管机构，不是国际性金融监管机构。C选项，巴塞尔委员会是由西方十国集团中央银行行长于1974年底共同成立的，是银行业国际监管的重要组织，致力于国际银行业的监管问题，制定统一的国际银行监管标准和规则等，属于国际性金融监管机构。D选项，中国香港金融管理局是香港特区政府辖下的部门，主要负责维持货币稳定、监管银行业务等，是香港地区的金融管理机构，并非国际性金融监管机构。综上，答案选C。

4、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门

【答案】：A

【解析】董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担对风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、政策及制度。操作风险部门主要负责操作风险管理体系的建立和实施，组织开展操作风险识别、评估、监测和控制等工作。合规部门主要负责对银行经营活动进行合规性审查和监督，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求。所以应承担监控操作风险管理有效性最终责任的是董事会，答案选A。

5、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位