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中级银行从业资格之中级风险管理题库练习精品

第一部分单选题(50题)

1、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作

【答案】：D

【解析】本题主要考查对造成系统无法正常办理或系统速度异常因素的理解。A选项信息科技系统生产运行过程中，若存在设备故障、系统资源不足、运行流程不合理等问题，极有可能导致系统无法正常办理业务或者运行速度异常，所以该选项属于造成系统问题的因素。B选项信息科技系统应用开发环节，如果开发的程序存在漏洞、兼容性不佳或者代码效率低下等情况，会直接影响系统的正常使用和运行速度，因此该选项也属于造成系统问题的因素。C选项信息科技系统安全管理方面，若安全防护措施不到位，遭受网络攻击、病毒入侵等安全事件，会干扰系统的正常运行，使系统出现无法正常办理业务或者速度异常的状况，所以该选项同样属于造成系统问题的因素。D选项信息科技系统人员操作通常是在系统正常运行的基础上进行常规业务处理，虽然人员操作失误可能引发一些问题，但它并非是造成系统无法正常办理或系统速度异常的本质性、根源性因素。综上，答案选D。

2、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

【答案】：C

【解析】该题主要考查对首席风险官相关规定的理解。A选项，首席风险官具备独立性是确保其能够客观公正地开展风险管理工作的重要前提。只有保持独立，才能不受其他部门或利益的干扰，准确地识别、评估和应对商业银行面临的各类风险，所以该表述正确。B选项，首席风险官的核心职责就是负责商业银行的全面风险管理。全面风险管理涵盖了银行经营活动的各个方面，包括信用风险、市场风险、操作风险等，首席风险官需要统筹协调各项风险管理工作，制定和实施风险管理策略，所以该表述正确。C选项，首席风险官是需要向董事会报告工作的。董事会是商业银行的决策机构，首席风险官向其报告能使董事会及时了解银行面临的风险状况，以便做出科学合理的决策，所以“首席风险官不能向董事会报告”这一表述错误。D选项，首席风险官与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责，这有助于保证其职能的专业性和独立性。避免因参与具体的操作和经营活动而产生利益冲突，从而能够更专注地履行风险监督和管理职责，所以该表述正确。综上，答案选C。

3、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其说法是否正确。-A选项：VaR（风险价值）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。VaR值存在一定局限性，比如无法预测尾部极端损失情况等，该说法正确。-B选项：VaR值是对未来损失风险的事前预判，而不是事后预判。它是基于历史数据和统计模型，在给定的置信水平和持有期条件下，对未来可能发生的最大损失进行的估计，此说法错误。-C选项：VaR的计算涉及置信水平与持有期。置信水平表示在一定概率下，VaR值能够覆盖的损失范围；持有期则是指计算VaR所考虑的时间区间，该选项说法正确。-D选项：计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法，这是常见且公认的计算方法，该说法正确。综上，答案选B。

4、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知

【答案】：B

【解析】操作风险评估过程在业务管理和风险管理两个层面开展，需要遵循特定的原则。在对各选项进行分析时：-A选项“由表及里”，这是一种符合逻辑的评估方式，从外在的表现入手，深入探究内在的风险因素，是操作风险评估常用的方法，所以该选项应是遵循的原则。-B选项“自上而下”一般是指从组织的高层向基层进行管理或决策传达等行为模式，它并不符合操作风险评估从业务和风险管理层面开展的特定原则要求，所以该选项正确。-C选项“自下而上”，可以从基层业务单元逐步向上汇总和评估风险，能够全面准确地了解整个业务体系的操作风险状况，属于遵循的原则。-D选项“从已知到未知”，在评估操作风险时，先依据已有的经验、数据和情况去推测未知的风险，