中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印【全国通用】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险

【答案】：A

【解析】本题主要考查特定风险中不同类型风险的资本计提风险权重确定依据。A选项利率风险：通常会依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息来确定资本计提风险权重。不同性质的主体（如政府、企业等）其信用状况不同，评级高低反映了主体的信用风险程度，剩余期限也会影响利率风险的大小，综合这些因素可以合理确定利率风险的资本计提风险权重，所以A选项正确。B选项股票风险：股票风险的资本计提更多地与股票的市场波动、公司基本面状况、行业特征等因素相关，并非主要依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，故B选项错误。C选项汇率风险：汇率风险的计算和资本计提主要受汇率波动幅度、货币种类、国际经济形势等因素的影响，而不是依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，所以C选项错误。D选项期权风险：期权风险的资本计提主要与期权的类型（如看涨期权、看跌期权）、行权价格、标的资产价格波动等期权相关的因素有关，与题干中所提到的依据不相符，因此D选项错误。综上，答案选A。

2、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】：D

【解析】本题考查专家判断法中与借款人有关的因素。专家判断法是一种古老的信用风险分析方法，在分析与借款人有关的因素时，主要考虑借款人自身的一些特质。A选项声誉，借款人的声誉是评估其信用状况的重要因素之一。良好的声誉意味着借款人过去在经济活动中有着诚信、可靠的表现，按时履行债务的可能性较大，所以声誉是与借款人有关的因素。B选项杠杆，杠杆反映了借款人的负债水平。较高的杠杆意味着借款人的债务负担较重，面临较大的财务风险，这会直接影响其还款能力，因此杠杆也是与借款人有关的因素。C选项收益波动性，收益波动性体现了借款人收入的稳定性。如果借款人的收益波动较大，那么其还款能力可能不够稳定，在收益较差的时期可能面临还款困难的问题，所以收益波动性同样是与借款人有关的因素。D选项经济周期，经济周期是宏观经济层面的因素，它会对整个经济环境产生影响，而不是针对某一个借款人。经济周期的波动会影响众多借款人的还款能力，但它并不是与某一具体借款人自身相关的因素。综上，答案选D。

3、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】：A

【解析】高级计量法要求商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下进行监管资本要求的确定。内部操作风险计量系统能够基于银行自身的业务数据、风险特征等多方面因素，精准地对操作风险进行量化计量，以此来确定监管资本要求，故A符合要求。外部操作风险控制系统主要侧重于对外来风险进行防控，并非用于确定监管资本要求，B不合适。外部操作风险计量系统由于是外部的，难以精准贴合每家商业银行自身独特的业务情况和风险特征，不能准确给出该银行的监管资本要求，C不合适。内部操作风险识别系统的主要功能是识别风险，而不是对风险进行量化从而确定监管资本要求，D不合适。综上，答案选A。

4、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】：D

【解析】本题可根据预期流动性余缺的计算公式，分别计算不同状况下的流动性余额与对应概率的乘积，再将这些乘积相加，从而得出该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况。预期流动性余缺的计算公式为：预期流动性余缺=最好状况下的流动性余额×出现概率+正常情况下的流动性余额×出现概率+最坏情况下的流动性缺口×出现概率（注意缺口为负数）。已知最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％；正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％；最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％。将上述数据代入公式可得：预期流动性余缺=\(5000×25\%+3000×50\%+(-2000)×25\%\)\(=5000×0.25+3000×0.5+(-2000)×0.25\)\(=1250+150