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中级银行从业资格之中级风险管理题库整理复习资料

第一部分单选题(50题)

1、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

【答案】：B

【解析】本题可根据国别风险的相关概念和特点，对各选项进行逐一分析。A选项：国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中。在跨国的经济、金融和贸易活动里，由于不同国家的政治、经济、社会等环境存在差异，这些差异会给相关主体带来风险，所以国别风险通常会在跨国活动中产生或存在，该表述正确。B选项：国别风险是可以转移的。例如，商业银行可以通过购买保险、进行风险对冲等方式将国别风险转移给其他机构或主体，所以“国别风险不可以转移”这一表述错误。C选项：国别风险是和国家主权密切相关的风险。国家主权涵盖了一个国家的政治、经济、外交等多方面的权力，国家主权相关的因素，如政治局势变动、政府政策调整等，往往会引发国别风险，因此该表述正确。D选项：国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的。国外的风险因素，像战争、政治动荡、自然灾害等，通常是企业或金融机构难以控制和抗拒的，这些因素会导致国别风险的产生，所以该表述正确。综上，表述错误的是B。

2、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性

【答案】：B

【解析】本题考查对商业银行不同流动性概念的理解。A项，资产流动性是指银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下销售出去，即银行资产的变现能力，并非是通过负债工具获得资金的能力，所以A项不符合题意。B项，负债流动性是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。题干描述的正是负债流动性的定义，所以B项正确。C项，资本流动性并非商业银行流动性相关的常见概念，与题干内容无关，所以C项不符合题意。D项，表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，它不是通过负债工具获得资金，和题干中描述的内容不相符，所以D项不符合题意。综上，答案选B。

3、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】：B

【解析】本题主要考查即期净敞口头寸的相关知识。A选项，即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，该表述是正确的，即期净敞口头寸确实是基于资产负债表内业务来核算敞口头寸。B选项，即期净敞口头寸应该是表内的即期资产减去即期负债，而不是表内的即期负债减去即期资产，所以该选项说法不正确。C选项，即期净敞口头寸不包括变化较小的结构性资产或负债，这是符合即期净敞口头寸的核算规则的，结构性资产或负债由于变化小，通常不在即期净敞口头寸的计算范围内。D选项，未到交割日的现货合约不在即期净敞口头寸的计算范畴内，即期强调的是当前已经形成的资产负债业务敞口，未到交割日的现货合约不属于此列，该表述正确。本题要求选择说法不正确的，答案是B。

4、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％

【答案】：C

【解析】在用标准法计量操作风险时，对于商业银行各产品线有对应的β值规定。其中“代理服务业务”产品线的β值是15%，所以本题正确答案是C。

5、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?

【答案】：A

【解析】管理层素质属于品质类指标。品质类指标侧重于反映人员内在的特质、素养和品德等方面，管理层的素质包括领导能力、决策能力、道德品质等，这些都是属于品质范畴。而技术类指标主要关注与技术相关的能力和水平；实力类指标通常涉及组织或个人的综合实力，如资金、设备等；环境类指标聚焦于外部环境因素，如市场环境、政策环境等。所以本题正确答案是A。

6、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％

【答案】：A

【解析】本题考查香港金融管理局对商业银行一级流动资产比率的建议标准。香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15％以上，所以应选A。

7、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.1