中级银行从业资格之中级风险管理题库（得分题）打印（黄金题型）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库（得分题）打印

第一部分单选题(50题)

1、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％

【答案】：D

【解析】本题可根据正态分布的性质来确定该外汇投资组合当日收益率有95％可能性落在的区间。在正态分布中，约95%的数据会落在均值左右两个标准差的范围内。已知该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％。下限为均值减去两倍标准差，即0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%；上限为均值加上两倍标准差，即0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在-0.2％～0.4％这个区间，答案选D。

2、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大

【答案】：C

【解析】在风险管理中，若两笔贷款的信用风险随风险因素变化呈现相同的变化趋势，即同时上升或下降，这种情况被定义为正相关。当两笔贷款正相关时，意味着在相同的风险因素影响下，它们很可能会同时面临风险事件，所以同时发生风险损失的可能性较大。因此，该题应选C。

3、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行开展不良贷款证券化的作用。A选项：不良贷款证券化是将不良贷款打包成证券出售给投资者，但并不能保证实现不良贷款本息的全部回收。因为不良贷款本身就存在较高的违约风险和价值不确定性，即便进行证券化操作，也无法消除这些风险，所以不能实现全部回收，A选项不属于开展不良贷款证券化的主要作用。B选项：商业银行通过将不良贷款进行证券化，可以将这些不良资产从资产负债表中移除，降低不良贷款的比例，从而提高商业银行的资产质量，B选项属于其主要作用。C选项：在不良贷款证券化的过程中，需要对不良贷款进行评估和定价，这有助于更好地发现不良贷款的价格，为市场提供更准确的价格信号，C选项属于其主要作用。D选项：传统的不良贷款处置方式有限，而开展不良贷款证券化拓宽了商业银行处置不良贷款的渠道，使商业银行能够更灵活地处理不良资产，D选项属于其主要作用。综上，答案选A。

4、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B.分析资产组合历史的损益分布

C.研究过去已经发生的市场突变

D.进行有效的事后检验

【答案】：A

【解析】A选项正确。压力测试是一种风险管理技术，旨在评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。通过模拟一些极端但可能发生的情景，如经济衰退、利率大幅波动等，来检验银行的资产、负债和资本状况能否经受住冲击，从而提前做好应对准备，确保银行的稳健运营。B选项错误。分析资产组合历史的损益分布通常采用的是历史模拟法等统计分析方法，而不是压力测试的主要目的。压力测试更侧重于未来极端情景的模拟，而非对历史损益分布的分析。C选项错误。研究过去已经发生的市场突变是回顾性分析，压力测试主要是前瞻性的，聚焦于未来可能出现的极端不利情况，以帮助银行预测潜在风险和评估应对能力，并非主要研究过去的市场突变。D选项错误。事后检验是在业务活动或决策实施之后，对结果进行检查和验证，以评估其有效性和准确性。压力测试主要是在事前进行情景模拟和风险评估，并非用于有效的事后检验。综上，本题正确答案为A。

5、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?

【答案】：D

【解析】逐一分析各内容：A.对大多数银行而言，最大、最明显的信用风险来源是贷款，而非存款。存款是银行的资金来源，本身并不直接产生信用风险，贷款业务中，借款人可能违约从而使银行面临信用风险，所以A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在