中级银行从业资格之中级风险管理题库练习备考题及参考答案详解【巩固】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库练习备考题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力

【答案】：D

【解析】商业银行进行贷款风险分类时，核心考量因素应是借款人的还款能力。还款能力是判断借款人是否能够按时足额偿还贷款的关键指标。盈利能力虽然在一定程度上有助于还款，但盈利能力并不直接等同于还款能力，企业可能盈利但由于资金周转等问题无法及时还款，A排除；还款记录是以往还款情况的体现，能为评估提供参考，但它不能完全代表未来的还款能力，B排除；还款意愿固然重要，但仅有还款意愿而没有实际的还款能力，贷款仍可能面临风险，C排除。所以应以评估借款人的还款能力为核心来进行贷款风险分类，答案选D。

2、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

【答案】：C

【解析】首先分析A，声誉危机管理规划不仅仅是制定危机管理规划这一项内容，它是一个全面且复杂的体系，涵盖诸多方面，所以A表述不准确。B选项，在危机管理中，“辩护或否认”的对抗策略往往会激化矛盾，不利于解决声誉危机，更恰当的做法是积极主动沟通、承担责任等，所以B错误。C选项，声誉危机管理确实需要多方面的要素，技能、经验以及全面细致的危机管理规划缺一不可。有了这些，才能够在危机情况出现时，为商业银行提供有效的行动指南，帮助其保全甚至提高声誉，该表述正确。D选项，虽然危机可能不会发生，但“居安思危，思则有备，有备无患”，声誉危机管理规划能够提高商业银行应对危机的能力，为其在可能出现的危机中减少损失、保护声誉，是能够创造附加价值的，所以D错误。综上，正确答案是C。

3、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A.各家银行所采用的验证方法应当统一

B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

【答案】：D

【解析】本题可对各选项逐一进行分析：-A项：不同银行的业务特点、风险管理水平、数据基础等存在差异，若要求各家银行所采用的验证方法统一，并不符合实际情况，因为统一的方法可能无法适应所有银行的具体需求。所以，各银行应根据自身实际情况选择合适的验证方法，而不是统一方法，该项表述错误。-B项：验证的本质是通过一系列的技术手段和流程，检验银行内部评级体系的准确性、可靠性、稳定性和一致性等，以确保其能够有效衡量信用风险，而不是证明其必要性。银行建立内部评级体系本身就是基于风险管理等多方面的需求，验证是对体系有效性的评估，并非证明其存在的必要，该项表述错误。-C项：虽然监管当局在商业银行评级验证中起到监督和指导的作用，但验证工作主要还是由银行自身来负责。银行需要建立完善的验证机制和流程，对内部评级体系进行持续的验证和优化，以保障评级体系的质量。监管当局主要是对银行的验证工作进行监管和审查，确保其符合相关规定和要求，该项表述错误。-D项：随着风险管理手段的改进和发展，银行面临的风险环境也在不断变化。为了使内部评级体系能够准确反映当前的风险状况，验证工作应相应地进行调整和优化。这样可以保证评级体系的有效性和适应性，使其更好地服务于银行的风险管理决策，该项表述正确。综上，本题正确答案为D。

4、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行计算VaR值的模型技术。VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。B选项方差-协方差法是假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常是正态分布），然后通过历史数据计算出风险因素的方差和协方差，进而计算出投资组合的VaR值。它是一种较为传统且常用的计算VaR值的方法。C选项历史模拟法是基于历史数据来模拟未来可能的风险状况。该方法直接利用过去一段时间内的资产价格变化数据，通过重新排列这些数据来构建未来可能的价格路径，从而计算出VaR值。这种方法不需要对市场因子的统计分布进行假设，能够较好地反映市场的实际波动情况。D选项蒙特卡洛模拟法是一种通过随机模拟市场因子的变化，来计算投资组合VaR值的方法。它通过建立数学模型，对市场因子的未