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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
第一部分单选题(50题)
1、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。
A.流动性风险
B.法律风险
C.战略风险
D.操作风险
【答案】：C
【解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，并非主要源于内部经营管理活动和外部环境变化，所以该项错误。B项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险，主要与法律合规相关，并非题干所描述的来源，所以该项错误。C项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险，其来源与内部经营管理活动和外部政治、经济、社会环境变化密切相关，所以该项正确。D项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，主要侧重于内部流程和操作层面以及外部突发情况，并非题干表述的来源，所以该项错误。综上，答案选C。
2、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不能随时平盘
【答案】：D
【解析】商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一些特定条件。A选项，能够准确估值是合理要求，只有准确估值才能有效衡量头寸价值及风险，对交易和管理至关重要；B选项，能够进行积极的管理也是必要的，积极管理可根据市场变化及时调整头寸，以实现盈利和控制风险；C选项，能够完全对冲以规避风险同样是交易账簿管理的目标之一，通过对冲可降低市场波动对头寸的影响，增强稳定性。而D，在交易方面应是能够随时平盘，随时平盘可保证头寸的流动性和灵活性，及时应对市场变化或满足资金需求等，所以D表述错误，正确答案是D。
3、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行风险管理模式阶段的特点。A项：资产风险管理模式阶段，商业银行强调保持资产的流动性，通过加强资产分散化、抵押、资信评估等方式来降低和防范风险，此时还未将金融衍生产品、金融工程等专业技术应用于风险管理，所以A项不符合题意。B项：负债风险管理模式阶段，商业银行通过积极主动地负债，如向中央银行借款、发行大额可转让存单等方式来获取资金，以满足资产扩张的需求，主要侧重于负债方面的管理，而非将金融衍生产品、金融工程用于风险管理，所以B项不符合题意。C项：资产负债风险管理模式阶段，商业银行强调对资产和负债的综合管理，通过匹配资产和负债的期限、利率等，来实现风险的控制和收益的最大化，但没有突出金融衍生产品和金融工程等专业技术的应用，所以C项不符合题意。D项：全面风险管理模式阶段，商业银行将风险管理的范围扩展到涵盖信用风险、市场风险、操作风险等各类风险，并广泛运用金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术对风险进行识别、计量、监测和控制，题干中描述的情况正符合全面风险管理模式阶段的特征，所以D项正确。综上，答案选D。
4、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
【答案】：B
【解析】本题可通过对各选项的分析判断来明确最不恰当的一项。A选项：银行合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景是非常合理且必要的。不同严重程度的压力情景可以更全面地评估银行在各种不利情况下的风险承受能力，有助于银行提前做好应对准备，所以该表述恰当。B选项：压力测试并非适宜选择多因素压力变量构建综合性的情景假设。在实际操作中，多因素压力变量可能会使情景假设变得过于复杂，难以准确把握各因素之间的关系以及对风险的影响，可能导致测试结果的可靠性和有效性下降。通常压力测试会根据银行的实际情况和风险特点，有针对性地选择关键因素进行压力测试，所以该项表述最不恰当。C选项：银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险是压力测试的核心要求之一。只
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