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中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期

【答案】：D

【解析】该题是关于证券融资交易包含内容的考查。A项回购交易，是证券融资交易的一种常见形式。在回购交易中，卖方（融资方）将证券卖给购买方的同时，交易双方约定在未来某一日期，卖方再以约定价格从买方买回相等种类证券。它是一种短期融资行为，在证券市场上被广泛运用，所以属于证券融资交易。B项证券借贷，也是证券融资交易的一部分。它指的是证券持有者将证券借给需要的投资者，借入者支付一定费用，这种方式可以增加市场的流动性，实现资金和证券的融通，属于证券融资交易范畴。C项保证金贷款，是投资者在进行证券交易时，向券商缴纳一定比例的保证金，券商为其提供贷款用于购买证券，是典型的证券融资交易方式。D项交叉货币利率掉期，是一种金融衍生品合约，主要是交易双方约定在未来一段时间内，交换不同货币的利息支付和本金，它的核心目的是管理利率和汇率风险，并非直接的证券融资交易方式。综上，答案选D。

2、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指计量每种外币的多头与空头头寸之和。题目中日元多头150、马克多头400、英镑多头250、法郎空头120、美元空头480，将多头和空头的绝对值相加，即150+400+250+120+480=1400。所以本题正确答案选D。

3、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】：A

【解析】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。当久期缺口为正时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积，意味着资产价值对利率变动的敏感性要大于负债价值对利率变动的敏感性。当市场利率下降且其他条件保持不变时，资产的价值会增加，负债的价值也会增加，但由于资产价值对利率变动更敏感，资产价值增加的幅度会大于负债价值增加的幅度，商业银行的净值会增加，银行的资金来源相对更充足，从而其流动性将增强。所以本题应选A。

4、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600

【答案】：C

【解析】本题可根据敞口头寸的计算公式来计算美元的敞口头寸，进而判断是多头还是空头。###步骤一：明确敞口头寸的计算公式即敞口头寸=即期资产-即期负债+远期买入-远期卖出+期权敞口头寸。###步骤二：分析各部分数值-即期资产：题目中银行资产负债表上的美元资产为即期资产，其数值为1100。-即期负债：银行资产负债表上的美元负债为即期负债，数值为500。-远期买入：银行买入的美元远期合约头寸为300。-远期卖出：银行卖出的美元远期合约头寸为400。-期权敞口头寸：持有的期权敞口头寸为100。###步骤三：计算美元敞口头寸将上述各数值代入公式可得：美元敞口头寸=\(1100-500+300-400+100\)先计算\(1100-500=600\)，再计算\(600+300=900\)，接着计算\(900-400=500\)，最后计算\(500+100=600\)。###步骤四：判断多头还是空头当敞口头寸为正数时，表示多头；当敞口头寸为负数时，表示空头。由于计算得出的美元敞口头寸为600，是正数，所以为多头。综上，美元的敞口头寸为多头600，答案选C。

5、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％

【答案】：A

【解析】本题考查我国商业银行流动性资产余额与流动性负债余额比例的规定。依据我国相关规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25％。所以A正确。B选项30％、C选项50％、D选项75％均不符合我国此规定的标准比例。综上所述，答案选A。

6、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

【答案】：C

【解析】