中级银行从业资格考试中级风险管理历年试题含答案详解（名师推荐）.docxVIP

中级银行从业资格考试中级风险管理历年试题1

第一部分单选题(50题)

1、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

【答案】：B

【解析】A选项，精确的定量分析方法虽在风险管理中起到一定作用，但声誉风险具有复杂性和主观性，单纯依靠精确的定量分析方法难以全面、准确地衡量和管理声誉风险，故不是最佳实践操作。B选项，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理，是一种全面、系统且科学的风险管理策略。声誉风险往往与其他多种风险相互关联、相互影响，对各类主要风险进行综合考量、合理排序和有效管控，能够从整体上把握风险状况，进而有效管理声誉风险，这属于声誉风险管理最佳的实践操作。C选项，按照风险大小采取抓大放小的原则，可能会忽略一些看似风险较小但实际可能对声誉产生重大影响的潜在风险，声誉风险的爆发往往具有突然性和不可预测性，小风险也可能引发大危机，所以该原则不是最佳实践。D选项，采取平等原则对待所有风险，没有考虑到不同风险的性质、影响程度和发生概率的差异，会导致资源无法合理分配，不能有效地对声誉风险进行管理。综上，答案选B。

2、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】：C

【解析】该题是要找出不属于造成商业银行操作风险外部因素的选项。首先分析A，外部欺诈是外部人员通过各种非法手段骗取银行资金等，会给商业银行带来操作风险，属于外部因素。接着看B，自然灾害如地震、洪水等会对商业银行的物理设施、数据等造成破坏，影响银行正常运营，属于外部因素。再看C，行业竞争激烈虽然会给商业银行带来一定压力，但它主要是影响银行的市场地位、盈利能力等方面，并非直接造成操作风险的外部因素，所以该项符合题意。最后看D，交通事故可能会影响银行员工的出勤、业务运输等，从而对银行操作产生影响，属于外部因素。综上所述，答案选C。

3、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】：B

【解析】本题可根据不同类型负债和资产的特点，分析各选项的流动性风险情况。-**A选项**：负债以公司/机构存款为主，公司/机构存款通常具有金额较大、稳定性相对较差的特点，一旦公司或机构资金需求发生变动，可能会大量提取存款。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性较好，但由于负债端的不稳定性，整体仍面临一定的流动性风险。-**B选项**：负债以零售客户存款为主，零售客户存款具有分散性强、稳定性较高的特点，一般不会出现大规模集中取款的情况。资产以中短期贷款为主，中短期贷款在到期后能够较快地收回资金，流动性较好。这种资产负债匹配方式下，负债端稳定，资产端流动性好，所以流动性风险最低。-**C选项**：负债以公司/机构存款为主，稳定性较差，资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，流动性较差。当公司/机构集中提取存款时，银行可能难以迅速变现资产来满足资金需求，因此流动性风险较高。-**D选项**：负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，一旦市场环境发生变化，短期债券的发行可能会受阻。资产以中长期贷款为主，资金回收慢。这种情况下，负债的稳定性和可持续性面临挑战，资产流动性又差，流动性风险较高。综上，流动性风险最低的是B。

4、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业

【答案】：C

【解析】本题可根据专家判断法的特点，逐一分析各选项企业的情况。专家判断法是一种依赖信贷专家的专业知识、经验和判断能力来对客户信用进行评估的方法。一般来说，财务制度健全的企业，其财务数据等信息相对准确、规范，便于信贷专家依据这些信息进行信用评估。A选项，已上市的中型企业，这类企业通常受到较为严格的信息披露监管，市场上有较多的公开信息可供分析。并且上市企业往往有比较成熟的信用评级体系和模型，更适合采用基于数据模型的定量分析方法进行信用评级，而非单纯依靠专家判断法，故A选项不适合。B选项，刚由事业单位改制而成的企业，其经营模式、财务状况等可能处于转型和调整阶段，相关数据和信息不稳定，且与传统企业的运营特点存在差异，专家难以依据以往经验和常规方法进行准确