中级银行从业资格之中级风险管理题库检测模拟题附参考答案详解【b卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库检测模拟题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】：B

【解析】商业银行的决策机构是董事会。股东大会是商业银行的权力机构，它体现银行所有者的意志，决定银行重大事务。董事会是由股东大会选举产生的董事组成的，它负责执行股东大会的决议，对银行的经营和管理进行决策，制定银行的战略规划、重大政策等，所以董事会是商业银行的决策机构。监事会主要职责是对银行的业务活动和财务状况进行监督，确保银行的运营合规和稳健。高级管理层则负责银行的日常经营管理工作，执行董事会的决策。因此本题正确答案选B。

2、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期公式来判断市场利率上升时债券价格的变化情况。久期是指资产或者负债的平均到期期限。久期公式为：\(\frac{\DeltaP}{P}=-D\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaP\)为债券价格变动，\(P\)为债券当前价格，\(D\)为久期，\(\Deltay\)为市场利率变动，\(y\)为市场利率。已知该债券久期\(D=1.8\)年，债券目前价格\(P=105\)元，市场利率\(y=3\%=0.03\)，市场利率上升\(50\)个基点，因为\(1\)个基点是\(0.01\%\)，所以\(50\)个基点即\(\Deltay=0.5\%=0.005\)。将上述数据代入久期公式可得：\(\frac{\DeltaP}{105}=-1.8\times\frac{0.005}{1+0.03}\)先计算\(\frac{0.005}{1+0.03}=\frac{0.005}{1.03}\approx0.00485\)再计算\(-1.8\times0.00485=-0.00873\)所以\(\DeltaP=-0.00873\times105\approx-0.917\)（元）\(\DeltaP\)为负数，说明债券价格降低，且降低了\(0.917\)元。综上，答案选B。

3、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别

【答案】：D

【解析】风险限额管理是对风险进行控制的重要手段，主要包含风险限额设定、风险限额监测和超限额处理等关键环节。A中风险限额设定是风险限额管理的首要步骤，根据不同的风险偏好和业务目标，确定各类风险的可承受范围，为后续的风险管理奠定基础。B中风险限额监测是对风险暴露情况进行实时或定期的监控，通过各种指标和模型，及时发现风险是否接近或超出设定的限额，以便采取相应措施。C中超限额处理是当风险暴露超过设定的限额时所采取的一系列应对措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，以确保风险控制在可承受范围内。D中风险限额识别并非风险限额管理的环节，风险识别更侧重于对可能存在的风险因素进行辨别和分析，与风险限额管理的具体操作流程有所区别。综上，答案选D。

4、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分

【答案】：C

【解析】本题主要考查对零售客户相关特征的理解。首先分析选项A，零售客户一般对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，因为零售客户数量众多且分散，往往不会像专业投资者那样密切关注银行的风险和利率变动等情况，所以该项说法正确。接着看选项B，从商业银行融资流动性的角度而言，零售存款相对较为稳定。零售客户的存款具有小额、分散的特点，不会因为市场波动等因素出现大规模集中提取的情况，这对于商业银行保持稳定的资金来源具有重要意义，所以该项说法正确。再看选项C，零售客户通常难以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况。与机构投资者等相比，零售客户获取信息的渠道相对有限，缺乏专业的知识和资源去全面、深入地了解银行的经营状况，所以该项说法错误。最后看选项D，零售客户的存款被视为核心存款的重要组成部分。核心存款是商业银行较为稳定的资金来源，而零售存款因其稳定的特性，在核心存款中占据重要地位，所以该项说法正确。综上，答案是C。

5、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

【答案】：B

【解析】