中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案详解【预热题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

【答案】：D

【解析】本题主要考查风险偏好设置与实施过程中应注意的事项。破题点在于对每个选项进行分析，判断其是否符合实际的操作要求。A选项，充分考虑利益相关者的期望是合理且必要的。利益相关者包括股东、客户、员工等，他们的期望会影响机构的决策和运营。在风险偏好设置与实施过程中考虑他们的期望，有助于使决策更能平衡各方利益，避免因忽视某些利益相关者的期望而产生潜在风险，所以该表述正确。B选项，将风险偏好与战略规划有机结合是风险管理的重要原则。战略规划决定了机构的发展方向和目标，而风险偏好则界定了机构在追求目标过程中愿意承受的风险水平。将两者结合起来，能确保机构在战略实施过程中合理地管理风险，避免过度冒险或过于保守，所以该表述正确。C选项，持续地监测与报告是风险偏好管理中的关键环节。通过持续监测，可以及时发现风险偏好的实际执行情况与设定目标之间的偏差，以便及时采取调整措施。同时，做好报告工作能让相关人员及时了解风险状况，有助于决策的科学性和及时性，所以该表述正确。D选项，机构加强关于风险偏好框架的内部交流与培训是正确的做法，这有助于全体员工理解和执行风险偏好。但高管层必须积极参与，因为高管层在风险管理中起着关键的领导和决策作用，他们对风险偏好的理解和支持直接影响到整个机构的风险管理效果。如果高管层不参加，可能导致决策与风险偏好不匹配，所以该项表述错误。综上，答案选D。

2、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】：B

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来求解该商业银行信贷资产的预期损失。###步骤一：明确预期损失的计算公式预期损失（EL）的计算公式为\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(PD\)为违约概率，\(EAD\)为违约风险暴露，即预期违约时的信贷资产总额，\(RR\)为违约回收率。###步骤二：分析题目所给条件已知信贷资产总额为\(300\)亿元，即违约风险暴露\(EAD=300\)亿元；所有借款人的违约概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)；违约回收率为\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步骤三：计算预期损失将\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)亿元、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\times300\times0.7=4.2\)（亿元）综上，答案是B。

3、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行资本充足率压力测试框架的构成内容。商业银行资本充足率压力测试的完整框架涵盖情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动等方面。A项，情景选择是压力测试的重要基础环节。通过合理选择不同的情景，能够模拟出在各种可能情况下商业银行所面临的风险状况，为后续的压力测试提供多样化的场景设定，所以它属于商业银行资本充足率压力测试框架，故A项不符合题意。B项，定量压力测试是基于具体的数据和模型，对商业银行在不同压力情景下的资本充足率等关键指标进行量化分析，通过精确的计算和模拟，评估商业银行在极端情况下的资本承受能力，是压力测试的核心环节之一，因此属于压力测试框架，故B项不符合题意。C项，资本规划侧重于对商业银行未来一段时间内资本的筹集、配置和使用等方面进行规划，主要关注的是资本的长期战略安排，并非资本充足率压力测试框架的直接组成部分，故C项符合题意。D项，定性压力测试及管理行动则是在定量分析的基础上，从定性的角度对压力测试结果进行评估和分析，并制定相应的管理措施和行动方案，以应对可能出现的风险，属于压力测试框架的重要内容，故D项不符合题意。综上，答案选C。

4、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

【答案】：C

【解析】操作风险是商业银行面临的重要风险之一，需要通过一定的资金安排来抵御