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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
第一部分单选题(50题)
1、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
【答案】：C
【解析】本题考查对久期相关知识的理解。久期是金融领域用于衡量资产或负债对利率变动敏感性的指标，久期缺口则是衡量银行资产负债利率敏感性差异的指标，而久期分析是一种重要的利率风险分析方法。A选项，久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异，其绝对值大小直接影响着银行面临的利率风险。当市场利率发生变动时，久期缺口绝对值较大的银行，资产和负债价值的变动幅度差异会更大，从而面临更高的利率风险。所以该项论述正确。B选项，久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越低，而不是越高。久期缺口绝对值小意味着银行资产和负债的利率敏感性较为接近，当市场利率变动时，资产和负债价值的变动能够在一定程度上相互抵消，从而降低了银行面临的利率风险。因此该项论述错误。C选项，久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高。因为久期缺口绝对值大，表明银行资产和负债对利率变动的敏感性差异较大，当市场利率发生变动时，资产和负债的价值变动幅度不一致，会导致银行经济价值发生较大变化，所以银行面临的利率风险也就越高。该项论述正确。D选项，久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响。久期分析通过考虑资产和负债的期限结构以及现金流情况，来评估利率变动对银行资产和负债价值的影响，进而衡量利率风险对银行经济价值的影响程度。所以该项论述正确。本题要求选择论述不正确的，答案为B。
2、下列不属于商业银行的业务的是（）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融
【答案】：A
【解析】本题可根据商业银行的业务范围，对各选项进行逐一分析。A选项，公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标，它并非商业银行的业务。B选项，交易和销售是商业银行的重要业务活动之一，商业银行会参与金融市场的交易和销售金融产品等。C选项，零售银行业务是商业银行针对个人客户所提供的一系列金融服务，如个人储蓄、个人贷款、信用卡等。D选项，公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，包括企业贷款、结算业务、财务顾问等。综上，答案选A。
3、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。
A.-0.05％～0.1％
B.-0.05％～0.25％
C.0.1％～0.25％
D.-0.2％～0.4％
【答案】：D
【解析】本题可根据正态分布的性质来确定该外汇投资组合当日收益率有95％可能性落在的区间。在正态分布中，约95%的数据会落在均值左右两个标准差的范围内。已知该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％。下限为均值减去两倍标准差，即0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%；上限为均值加上两倍标准差，即0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在-0.2％～0.4％这个区间，答案选D。
4、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。
A.无法确定
B.相等
C.较小
D.较大
【答案】：D
【解析】在投资领域，标准差是衡量风险的一个重要指标。当两个投资方案的预期收益相同时，标准差越大，意味着该方案的实际收益偏离预期收益的可能性就越大，也就代表着风险越大。在本题中，甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，且甲、乙两方案的预期收益相同，所以甲方案的风险较大，应选D。
5、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。
A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款
D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息
【答案】：C
【解析】在企业现金流分析里，不同类型贷款有不同的关注重点。短期贷款通常期限较短，要求企业在短期内偿还贷款，这就需要企业正常经营活动产生的现金流量能及时且足额地用于偿还贷款。A选项，未来
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