押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理试题（研优卷）附答案详解.docxVIP

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理试题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响

【答案】：A

【解析】这是一道关于商业银行信用风险监测中行业经营环境恶化预警指标的试题。破题点在于明确哪些情况能够反映整个行业经营环境出现恶化，哪些只是个别企业的情况。A：行业个别企业出现亏损，这仅仅是个别现象，不能直接体现整个行业经营环境的恶化。因为个别企业亏损可能是由于自身的经营管理、财务状况、市场竞争策略等多种特殊因素导致，而不能代表整个行业的普遍状况。B：市场需求出现明显下降，这直接影响到行业内企业的产品或服务的销售情况。当市场需求大幅减少时，企业的销售额会降低，利润空间也会被压缩，进而导致整个行业的经营环境变差，所以这是行业经营环境恶化的一个重要预警指标。C：行业产能明显过剩意味着行业内生产的产品或提供的服务超出了市场的实际需求。这会引发企业之间的激烈竞争，导致价格下降、库存积压、企业利润减少等问题，严重影响行业的健康发展，表明行业经营环境出现了恶化。D：金融危机对行业发展产生影响，金融危机往往会波及多个行业，造成市场不稳定、资金紧张、消费信心下降等问题。这些都会对行业的生产、销售、融资等各个环节产生负面影响，导致行业经营环境恶化。综上所述，答案选A。

2、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入

【答案】：C

【解析】监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。市场约束旨在通过市场力量来监督和约束商业银行的行为，促使其稳健运营。公司治理是商业银行内部的一种组织和管理架构，主要侧重于内部权力分配、决策机制等方面，它是商业银行内部有效管理的重要内容，而非外部保障，故A不正确。资本管理主要是对商业银行的资本进行规划、配置和监管等，以确保银行有足够的资本来抵御风险，这也是银行内部管理的一部分，并非外部保障，故B不正确。市场准入是监管部门对新的金融机构进入市场的一种审批控制，它是一种事前的监管措施，并非与监督检查共同构成风险管控的外部保障，故D不正确。因此，本题正确答案是C。

3、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

【答案】：D

【解析】本题考查风险管理方式的概念理解。A项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。其核心是利用不同资产之间的负相关关系来降低风险，而题干中描述的是将类似风险集中考虑并通过未发生损失部分补偿发生损失部分，并非利用资产间负相关冲销风险，所以A项不符合题意。B项，风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式，比如购买保险。题干中并没有涉及将风险转移给其他主体的内容，所以B项不符合题意。C项，风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。也就是采取措施避免风险的发生，而题干强调的是集中风险并进行内部补偿，并非避免风险，所以C项不符合题意。D项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，使得组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，符合风险分散的定义，所以D项正确。综上，本题正确答案选D。

4、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300

【答案】：B

【解析】本题可根据净敞口头寸的计算公式来计算该商业银行的美元净敞口头寸。净敞口头寸是指等于所有外币多头总额与空头总额之差。其计算方式为：净敞口头寸＝即期资产－即期负债＋远期买入－远期卖出。在本题中，某商业银行持有1000万美元资产（即期资产），700万美元负债（即期负债），美元远期多头500万（远期买入），美元远期空头300万（远期卖出）。将数据代入公式可得：净敞口头寸=1000-700+500-300=500（万美元）。因此，答案选B。

5、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查导致商