中级银行从业资格考试中级风险管理历试题及完整答案详解（名校卷）.docxVIP

中级银行从业资格考试中级风险管理历试题1

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】该题主要考查市场准入应遵循的原则。市场准入遵循的原则包括公开、便民、效率等。公开原则能够保障市场信息透明，使各类市场主体清晰了解准入条件和程序；便民原则强调简化手续、优化服务，为市场主体进入市场提供便利；效率原则则注重在合理的时间内完成准入审批等流程，提高市场资源配置的速度。而依法并不是专门针对市场准入应遵循的特定原则，依法是各项工作都需要遵循的普遍要求。所以答案选A。

2、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款

【答案】：D

【解析】本题考查对不同类型贷款的定义区分。首先了解各类贷款的定义：A.关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。B.可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。C.损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。D.次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。题干描述“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失”，这与次级类贷款的定义相符合。所以答案选D。

3、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心

【答案】：A

【解析】在国际领域，银行监管具有重要意义。银行作为金融体系的核心组成部分，其稳定运行关乎整个金融体系的安危和广大存款人的利益。银行监管的目标主要有两个方面。一方面是保护存款人利益。存款人将资金存入银行，银行有责任保障存款人的资金安全。若银行出现问题，存款人的利益就会受到损害，所以保护存款人的利益是银行监管的重要目标之一。另一方面是维护金融体系的安全和稳定。金融体系是一个复杂且相互关联的系统，银行在其中扮演着关键角色。一旦银行出现危机，很可能引发连锁反应，导致金融体系的动荡，进而影响整个经济的正常运行。所以维护金融体系的安全和稳定是银行监管的核心目标。B选项保护债权人利益，虽然在金融活动中债权人利益也需要保护，但它并非银行监管的主要目标。因为银行监管更侧重于整个金融体系和存款人的利益，债权人利益的保护在银行监管目标中不具有代表性和核心地位。C选项维护市场的正常秩序，这是金融监管的一个普遍目标，但并非银行监管的主要特定目标。市场正常秩序的维护涵盖了众多金融机构和金融市场的各个方面，而银行监管有其更为聚焦的目标。D选项维护公众对银行业的信心，虽然公众信心对于银行业的稳定很重要，但它是建立在保护存款人利益和维护金融体系安全稳定基础之上的。如果不能切实保障存款人利益和金融体系稳定，公众信心也难以真正建立和维护，所以它不是银行监管的主要目标。综上所述，正确答案是A。

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法的公式计算出利率变化对商业银行整体价值的影响。久期分析法中，资产价值的变化公式为：\(\DeltaV_{A}=-D_{A}\timesV_{A}\times\frac{\Deltar}{1+r}\)；负债价值的变化公式为：\(\DeltaV_{L}=-D_{L}\timesV_{L}\times\frac{\Deltar}{1+r}\)。其中\(\DeltaV_{A}\)表示资产价值的变化，\(\DeltaV_{L}\)表示负债价值的变化，\(D_{A}\)为资产久期，\(D_{L}\)为负债久期，\(V_{A}\)为资产价值，\(V_{L}\)为负债价值，\(\Deltar\)为利率变化量，\(r\)为初始利率。###步骤一：计算各项参数的值-已知资产\(A=900\)亿元，即\(V_{A}=900\)亿元；负债\(L=800\)亿元，即\(V_{L}=800\)亿元；资产