中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印含答案详解（新）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】：B

【解析】这道题考查对不同类型银行风险的理解。A，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，与存款流失并无直接关联。B，流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。当商业银行批发和零售存款大量流失时，意味着银行可用于运营的资金大量减少，资金的流动性受到严重影响，很可能面临无法及时偿付债务等情况，符合流动性风险的特征，因此该项正确。C，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，存款流失并非市场价格变动导致的损失风险。D，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为失误、信息科技系统故障以及外部事件所造成损失的风险，存款流失情况并非由于此类原因造成。综上，答案选B。

2、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。

3、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

【答案】：C

【解析】本题可先明确不良贷款拨备覆盖率的计算公式，再根据已知条件分别计算出不良贷款余额和贷款损失准备，最后代入公式计算出不良贷款拨备覆盖率。###步骤一：明确不良贷款拨备覆盖率的计算公式不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。其计算公式为：不良贷款拨备覆盖率=贷款损失准备÷不良贷款余额×100%###步骤二：计算不良贷款余额按照五级分类法，次级、可疑和损失类贷款为不良贷款。已知次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，则不良贷款余额为这三类贷款之和，即：\(6+2+3=11\)（亿元）###步骤三：计算贷款损失准备贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。已知商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，则贷款损失准备为：\(2+3+4=9\)（亿元）###步骤四：计算不良贷款拨备覆盖率将不良贷款余额11亿元和贷款损失准备9亿元代入不良贷款拨备覆盖率的计算公式可得：不良贷款拨备覆盖率=\(9÷11×100\%\approx0.82\)综上，该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是0.82，答案选C。

4、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算

【答案】：B

【解析】本题可根据资产组合标准差的计算公式来求解资产1的标准差。###步骤一：明确资产组合标准差的计算公式对于包含两个资产的资产组合，其标准差\(\sigma_{p}\)的计算公式为：\(\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}\)其中，\(w_{1}\)、\(w_{2}\)分别为资产1和资产2的权重，\(\sigma_{1}\)、\(\sigma_{2}\)分别为资产1和资产2的标准差，\(\rho_{1,2}\)为资产1和资产2的相关系数。###步骤二：分析题目所给条件并代入公式已知两个资产权重相同，则\(w_{1}=w_{2}=0.5\)；资产组合的标准差\(\sigma_{p}=13\)；资产2的标准差\(\sigma_{2}=19.