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中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】：D

【解析】巴塞尔委员会在2012年9月重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。2012年9月这一时间节点对应选项D，因此本题正确答案是D。

2、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级

【答案】：B

【解析】商业银行内部评级具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。第一维度客户评级针对客户的违约风险，而第二维度需要反映交易本身特定的风险要素。A选项债务人评级，其实在本题语境下，客户评级在某种程度上已经可看作对债务人违约风险的考量，并非交易本身特定风险要素的体现，所以A选项不符合。B选项债项评级，它重点关注的是交易本身的特征，包括贷款的抵押情况、还款优先顺序等，这些都是交易本身特定的风险要素，与题目中第二维度的要求相契合，所以B选项正确。C选项不良贷款评级，它主要是针对已经出现不良状况的贷款进行评估，并非针对所有交易本身特定风险要素的一般性评级，所以C选项错误。D选项贷款评级，表述比较宽泛，没有像债项评级那样精准地针对交易本身特定的风险要素，所以D选项不准确。综上，答案是B。

3、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】：A

【解析】高级管理层是商业银行管理的核心力量，他们负责制定和执行银行的战略、政策和程序。高级管理层的支持与承诺对于有效风险管理至关重要。他们需要确保银行有足够的资源投入到风险管理中，推动风险管理策略的实施，营造良好的风险管理文化。因此高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，选A。董事会主要负责制定银行的总体战略和监督高级管理层的工作；监事会主要是对银行的业务活动和管理层进行监督；风险管理委员会则是在董事会领导下，负责审议风险管理政策等相关事宜。它们在风险管理中虽都有重要作用，但并非是有效风险管理的基石，故B、C、D不符合要求。

4、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】：C

【解析】商业银行操作风险的外部因素是指由外部事件引发的操作风险。A选项外部欺诈，是外部人员通过各种欺诈手段对商业银行造成损失，属于外部因素引发的操作风险。B选项自然灾害，如地震、洪水等不可抗力的自然事件，可能会对商业银行的物理设施、业务运营等造成破坏和损失，属于外部因素。C选项行业竞争激烈属于市场环境方面的因素，它主要影响商业银行的市场份额、盈利状况等，与由外部事件直接导致的操作风险并无直接关联，不属于造成商业银行操作风险的外部因素。D选项交通事故，如果涉及到商业银行的运输车辆等情况，可能会影响重要凭证、现金等的安全运输，从而带来操作风险，属于外部因素。综上，答案选C。

5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法下的资产价值和负债价值变化公式，分别计算出资产价值和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值的变化公式久期分析法中，资产价值或负债价值的变化公式为：\(\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV\)表示价值变动，\(D\)表示加权平均久期，\(V\)表示市场价值，\(\Deltay\)表示市场利率变动，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算资产价值的变化已知资产\(A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率从\(3.5\%\)上升到\(4\%\)，则市场利率变动\(\Deltay=4\%-3.5\%=0.5\%\)。将上述数据代入资产价值变化公式可得：\(\DeltaA=-D_A\timesA\times\frac{\Deltay}{1+y}=-5\times2000\ti