中级银行从业资格之中级风险管理题库整理复习资料及参考答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库整理复习资料

第一部分单选题(50题)

1、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?

【答案】：C

【解析】交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。金融头寸只是其中一部分，仅提及金融头寸不全面，所以A项错误；同理，只说金融工具也不完整，B项错误；商品头寸表述同样不完整，D项错误；而C项涵盖了金融工具和商品头寸，准确完整地描述了交易帐户所记录的内容，所以答案选C。

2、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】：C

【解析】这是一道关于不同风险类型对流动性影响判断的题目，破题点在于准确理解各风险类型的定义，并判断该事件符合哪种风险类型。A.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。题干中是交易员违规交易衍生产品导致损失，并非市场价格不利变动引发，所以不属于市场风险。B.法律风险是指银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给银行造成经济损失的风险。本题未涉及违反法律规定及相关法律纠纷方面的内容，所以不属于法律风险。C.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。该题中法国兴业银行因交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，交易员违规属于内部员工操作不当，符合操作风险的定义，所以此项正确。D.战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。题干所描述的事件并非是关于银行未来发展规划和战略决策方面的问题，所以不属于战略风险。综上，答案选C。

3、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息

【答案】：B

【解析】本题主要考查对并行期信息披露要求的理解。A选项，并行期内不只是需要披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息，还需要披露资本底线的定量信息，所以A错误。B选项，并行期内至少要披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息，该说法符合要求，B正确。C选项，并行期内需同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率，并非不需要，所以C错误。D选项，并行期除了要披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息，还需披露定性信息，所以D错误。综上，本题答案选B。

4、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别

【答案】：D

【解析】风险限额管理是对风险进行控制的重要手段，主要包含风险限额设定、风险限额监测和超限额处理等关键环节。A中风险限额设定是风险限额管理的首要步骤，根据不同的风险偏好和业务目标，确定各类风险的可承受范围，为后续的风险管理奠定基础。B中风险限额监测是对风险暴露情况进行实时或定期的监控，通过各种指标和模型，及时发现风险是否接近或超出设定的限额，以便采取相应措施。C中超限额处理是当风险暴露超过设定的限额时所采取的一系列应对措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，以确保风险控制在可承受范围内。D中风险限额识别并非风险限额管理的环节，风险识别更侧重于对可能存在的风险因素进行辨别和分析，与风险限额管理的具体操作流程有所区别。综上，答案选D。

5、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】：A

【解析】本题主要考查操作风险资本计量方法的相关知识。A项：标准法是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到