中级银行从业资格之中级风险管理题库及参考答案详解（培优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】：A

【解析】本题可根据商业银行的业务范围，对各选项进行逐一分析。A选项，公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标，它并非商业银行的业务。B选项，交易和销售是商业银行的重要业务活动之一，商业银行会参与金融市场的交易和销售金融产品等。C选项，零售银行业务是商业银行针对个人客户所提供的一系列金融服务，如个人储蓄、个人贷款、信用卡等。D选项，公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，包括企业贷款、结算业务、财务顾问等。综上，答案选A。

2、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】：C

【解析】本题主要考查国内企业／机构类业务以及国内商业银行主要商业银行业务的相关知识。A项，柜台业务涵盖账户管理、存取款、挂失、结算等多种基础操作，其服务对象包含个人和企业等各类客户，但并非国内企业／机构类业务最重要的部分，也不是国内商业银行最主要的商业银行业务。B项，个人信贷业务主要是针对个人发放的贷款业务，如个人住房贷款、个人消费贷款等，其服务对象为个人，并非针对企业／机构，不符合题意。C项，法人信贷业务以企业法人或其他机构为服务对象，是国内企业／机构类业务最重要的部分。同时，在国内商业银行的业务体系中，法人信贷业务能够为商业银行带来大量的利息收入和中间业务收入，是国内商业银行最主要的商业银行业务，该项正确。D项，资金交易业务主要包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖等业务，虽然在商业银行的业务中占有一定的比重，但不是国内企业／机构类业务最重要的部分，也不是最主要的商业银行业务。综上，答案选C。

3、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】：C

【解析】低利率水平意味着央行实施的是相对宽松的货币政策。从宏观层面分析，当货币政策宽松时，市场上货币供应量增加，企业更容易获取资金，资金成本降低，这有助于企业维持稳定的经营和财务状况，进而使企业面临违约的可能性减小，即所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。A选项，宽松货币政策下企业违约风险是可分析的，并非难以估计；B选项，宽松货币政策通常会降低而非提高企业违约风险；D选项，政策变化必然会对企业违约风险产生一定影响，并非不会改变。所以本题正确答案为C。

4、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】：D

【解析】这道题主要考查对不同风险对冲方式概念的理解。-**A选项**：系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险无法通过分散投资加以消除，不能简单地通过衍生产品市场进行对冲，所以A选项不符合。-**B选项**：非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，一般可通过资产组合分散，并非题目所描述的情况，所以B选项不正确。-**C选项**：自我对冲是指利用资产负债表或相关业务调整来对冲风险，并非通过衍生产品市场对冲，所以C选项错误。-**D选项**：非自我对冲即对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，而通过衍生产品市场进行对冲，这与题目表述相符，因此D选项正确。综上，答案选D。

5、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】：C

【解析】本题考查客户信用评级的发展过程。客户信用评级的发展历经了不同阶段。最初是专家判断法，该方法主要依赖专家的经验、知识和主观判断来评估客户信用。它凭借专家对各种因素的综合考量，如客户的财务状况、行业前景、经营管理能力等得出信用评估结果。然而，这种方法主观性较强，缺乏统一、客观的标准，不同专家可能会给出不同的评估结果。随着金融市场的发展和数据分析技术的进步，信用评分模型应运而生。信用评分模型是基于大量的