中级银行从业资格之中级风险管理预测复习带答案详解（综合卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理预测复习

第一部分单选题(50题)

1、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同流动性测算方法的理解与区分。A项，敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度。题干中并非是分析单个或多个因素的敏感性，而是模拟极端状况进行测算，所以该项不符合题意。B项，情景分析是通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景下可能产生的结果，来评估风险和制定决策。情景分析通常是基于一系列合理的假设情景，但不一定是极端状况，而题干强调的是应付可能出现的各种极端状况，所以该项也不符合。C项，信号分析一般是指通过对特定信号的监测和解读，来获取相关信息和判断趋势等，与题干中商业银行进行流动性测算的方式不相关，故该项不正确。D项，压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。商业银行假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以应付可能出现的各种极端状况，这符合压力测试的定义，所以该项正确。综上，答案选D。

2、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】：D

【解析】本题主要考查对违约损失率影响因素的了解。2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中披露了不同产品因素对违约损失率的影响贡献程度。A选项企业融资杠杆率，主要反映企业的负债情况和融资结构，虽会对企业的财务状况和违约风险产生一定影响，但并非对违约损失率影响贡献程度最高的因素。B选项行业因素，不同行业具有不同的特点和风险状况，会在一定程度上影响企业的违约概率和违约损失率，但也不是影响贡献程度最高的。C选项宏观经济周期因素，宏观经济的波动会对整个市场和企业的经营产生广泛影响，进而影响违约损失率，但同样不是影响程度最高的。D选项清偿优先性，它明确了在企业违约时不同债权的受偿顺序，在违约事件发生后，清偿优先性直接决定了债权人能够收回的金额比例，对违约损失率有着最为直接和关键的影响，所以清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。综上，答案选D。

3、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】：C

【解析】本题可根据各指标计算公式来逐一分析各选项。A选项：资本金收益率是用来衡量资本金获利能力的指标，其正确的计算公式应为“资本金收益率=税后净收入／资本金总额”，而不是“税后净收人／资产总额”，所以A选项错误。B选项：资产收益率反映了资产利用的综合效果，其计算公式是“资产收益率=税后净收入／资产总额”，并非“税后净收入／资本金总额”，所以B选项错误。C选项：净业务收益率体现了业务经营的净收益水平，其计算公式为“净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额”，C选项正确。D选项：非利息收入率衡量的是非利息收入在扣除相关支出后在营业收入扣除营业支出中的占比，其正确计算公式是“非利息收入率=非利息收入／营业收入”，而不是“(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)”，所以D选项错误。综上，本题正确答案是C。

4、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】：C

【解析】本题可根据融资需求的计算公式来求解该商业银行的融资需求。商业银行的融资需求等于融资缺口加上流动性资产。融资缺口的计算公式为：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。###步骤一：计算融资缺口已知该银行贷款平均额为700亿元，核心存款平均额为300亿元，将其代入融资缺口计算公式可得：融资缺口=700-300=400（亿元）###步骤二：计算融资需求已知流