中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解附完整答案详解【名校卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

【答案】：A

【解析】A描述错误。风险计量并非仅针对单笔交易承担的风险进行计量，它是全面衡量和评估各种风险状况的过程，涵盖了对整个机构或组合的风险度量，而不局限于单笔交易。B说法正确。在风险计量过程中，可以基于专家经验。专家凭借其丰富的专业知识和实践经验，能够对一些难以量化的风险因素进行主观判断和评估，为风险计量提供一定的依据。C说法正确。风险计量可以采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。定性方法主要依靠主观判断和分析，如对风险的等级划分、风险事件的可能性和影响程度的描述等；定量方法则运用数学模型和统计数据进行精确计算，如计算风险价值（VaR）等；而实际应用中，为了更全面准确地计量风险，常常会将定性和定量方法结合起来使用。D说法正确。准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上。优秀的风险模型能够合理地捕捉风险因素之间的关系，对历史数据进行有效分析和拟合，并对未来风险进行较为准确的预测，从而为风险计量提供可靠的支持。综上，答案选A。

2、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】：D

【解析】本题主要考查对收益率曲线相关知识的理解。A选项，收益率曲线的形状反映了市场对当前经济状况的判断。不同的经济形势下，收益率曲线会呈现出不同的形态，以此体现市场参与者对经济的预期和判断，所以该说法正确。B选项，收益率曲线通常表现为正向、反向、水平、波动这四种形态。正向收益率曲线是常见的形态；反向收益率曲线与正向相反；水平收益率曲线表示不同期限的收益率大致相等；波动收益率曲线则是收益率波动变化，该说法正确。C选项，正向收益率曲线的特征就是投资期限越长，收益率越高。这符合一般的经济逻辑，因为投资者通常会要求更长投资期限有更高的回报来补偿风险和资金的时间价值，该说法正确。D选项，反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越低，而不是越高。所以该项说法错误。综上，不正确的说法是D。

3、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率

【答案】：D

【解析】存贷款基准利率是商业银行确定存贷款利率的重要参考依据，存贷款基准利率的变化会直接影响商业银行存款和贷款的成本与收益，进而显著影响其资产负债的期限结构。A选项，存款准备金率是中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例，主要影响的是商业银行的可贷资金规模，对资产负债期限结构的影响并非最显著。B选项，国债收益率主要反映国债市场的收益情况，与商业银行的资产负债期限结构没有直接的紧密联系。C选项，票据贴现率是指商业银行办理票据贴现业务时，按一定的利率计算利息，它对商业银行资产负债期限结构的影响相对存贷款基准利率较小。综上所述，答案选D。

4、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响

【答案】：A

【解析】战略风险管理流程首先要识别风险因素，这是风险管理的基础，只有先找出可能存在的风险因素，后续的管理工作才能有针对性地开展。在识别出风险因素后，接着要评估主要风险因素。因为在众多风险因素中，有些对战略目标的实现影响较大，有些则相对较小，所以需要评估出主要的风险因素，以便集中精力和资源进行管理。评估完主要风险因素后，要评估这些风险发生的可能性和影响程度。了解风险发生的可能性有助于判断风险发生的概率大小，而评估其影响则能明确风险一旦发生会带来什么样的后果，这两个方面的评估对于制定应对策略至关重要。最后进行风险优先排序，根据前面评估出的风险可能性和影响程度，对风险进行排序，确定哪些风险需要优先处理，哪些可以稍后处理，从而合理安排资源和时间。按照这样的逻辑顺序，正确的流程是识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序，所以本题应选A。

5、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.Va