中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解【各地真题】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】：C

【解析】《金融机构反洗钱规定》中明确指出，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。其中，客户身份识别制度和大额交易与可疑交易报告制度在商业银行反洗钱内控制度体系中处于基础核心地位。A选项，反洗钱协助调查制度是在反洗钱工作开展过程中协助相关部门调查时遵循的规则，反洗钱岗位职责制度主要是明确各岗位在反洗钱工作中的职责，二者并非基础核心制度。B选项，客户身份资料和交易记录保存制度是为了保存必要的信息以协助反洗钱调查等工作，但它侧重于资料记录的留存；反洗钱保密制度是保障反洗钱工作中信息安全的制度，它们都不是最基础核心的。D选项，反洗钱宣传培训制度是为了提高员工和客户的反洗钱意识，客户洗钱风险等级划分制度是对客户洗钱风险进行评估和划分，这两项制度是反洗钱工作中的辅助性制度，并非基础核心制度。综上，本题应选C。

2、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行中各组织在风险管理方面的职责。A项，高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，而不是制定风险管理策略，故A项错误。B项，风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理工作，对风险进行识别、计量、监测和控制等具体工作，并不负责制定风险管理策略，故B项错误。C项，风险管理委员会有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险，C项正确。D项，业务部门主要负责具体的业务操作和市场拓展等工作，并非制定风险管理策略的主体，故D项错误。综上，答案选C。

3、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】：A

【解析】此题考查的是风险管理方法的判断。A项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。题干中，甲的信用评级低于乙，意味着甲的违约风险相对较高。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定更高的贷款利率，就是通过提高价格（贷款利率）的方式，对可能承受的甲的违约风险进行补偿，该项符合题意。B项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，如担保、备用信用证等。题干中并未体现将甲的风险转移给其他主体的情况，所以该项不符合。C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。常见的方式是投资组合，通过投资不同的资产来降低非系统性风险。本题没有涉及到分散投资等相关内容，故该项不正确。D项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，比如利用期货、期权等金融衍生品进行对冲操作。题干中不存在对冲风险的相关操作，因此该项也不符合。综上，答案是A。

4、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】：C

【解析】本题可根据CreditMetrics模型的相关知识，对各选项逐一进行分析：-A选项：CreditMetrics模型将信用风险量化，成功解决了计算非交易性资产组合VaR（风险价值）的难题。该选项说法正确。-B选项：CreditMetrics模型凭借其科学的方法和有效的风险度量能力，是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一。该选项说法正确。-C选项：CreditMetrics模型的目的是计算资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，而非单一资产。所以该选项说法错误。-D选项：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，