中级银行从业资格之中级风险管理试卷精编附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】：D

【解析】在我国资产证券化业务实践里，资产支持票据是在银行间债券市场发行和交易的债务融资工具。其发行对象主要是银行间投资人或特定机构投资者，这是由资产支持票据的性质和市场定位所决定的。A选项金融机构、企业年金等表述过于片面，虽然它们可能是部分投资者，但不能涵盖资产支持票据投资者的主要群体。B选项个人投资者通常不是资产支持票据的主要投资者，资产支持票据的投资门槛、风险特征等不太适合个人投资者广泛参与。C选项符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者，这与资产支持票据的投资者范畴并不完全对应，资产支持票据的投资者主要是基于银行间市场的特定对象。所以正确答案是D。

2、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准

【答案】：A

【解析】授信权限管理是信用管理的重要环节，需遵循特定原则以确保信用决策的科学性、一致性和风险可控性。A不符合授信权限管理原则。在授信过程中，给予每一交易对方的信用必须得到一定权利层次的批准，这是为了保证信用授予的谨慎性和规范性，避免随意授予信用带来的风险。如果不经过一定层次的批准，可能会导致信用决策的盲目性和随意性，增加信用风险。B集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准，这有助于维护集团整体的信用风险控制体系，保证信用决策的公平性和公正性，避免因标准不一致而产生的内部矛盾和风险漏洞。C交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上。这样可以从整体上把握信用风险，优化信用资源配置，使信用决策更加科学合理，在追求收益的同时有效控制风险。D债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）会影响债项的风险状况，得到一定权利层次的批准可以确保这些改变经过充分评估和审核，保障债权人的利益，降低信用风险。综上，答案选A。

3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】依据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，采用操作风险高级计量法的商业银行，应当具备至少5年观测期的内部损失数据，对于初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。所以本题正确答案为A。

4、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：C

【解析】本题是关于监管机构对商业银行数据灵活性要求的考查，需要判断哪个表述不属于相关要求。A项，满足内部需求以及监管问询的要求，是商业银行数据灵活性的重要体现。当监管机构进行问询时，商业银行能够及时准确地提供相关数据以满足监管要求，同时内部也可依据数据进行决策等活动，所以该项属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。B项，能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，体现了数据的灵活性。随着监管政策的调整、银行自身组织架构的改变以及新业务的开展，数据需要能够进行相应的定制和调整，以确保商业银行的运营符合各种变化的需求，因此该项属于要求范畴。C项，银行应能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，这强调的是数据的获取和汇总功能，重点在于数据的完整性和全面性，而非数据的灵活性。灵活性更侧重于数据能够根据不同的情况进行调整和变化，该项描述与数据灵活性的核心要点不直接相关，不属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。D项，银行生成的汇总风险数据有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要，这体现了数据能够在特定情境下进行调整和适应，以满足风险管理的需求，反映了数据的灵活性，所以该项属于相关要求。综上，答案