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中级银行从业资格之中级风险管理试卷
第一部分单选题(50题)
1、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％
C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性
【答案】：D
【解析】本题主要考查对流动性比率法的理解，需要分析每个选项与流动性比率法的实际情况是否相符。A项：比率法确实需要将资产和负债按流动性进行分类，并且只有对各类资产准确估量，才能基于此计算出合理的比率，从而评估流动性状况，该项描述恰当。B项：我国《商业银行资本管理办法（试行）》明确规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％，这是流动性比率法中一个重要的监管指标，该项描述符合实际情况。C项：商业银行会依据外部监管要求和内部管理规定，来制定各类资产的合理比率指标，以此对自身的流动性进行评估和管理，该项描述合理。D项：比率法主要是基于当前资产和负债的流动性分类及比率来评估当下的流动性状况，它不能很好地考虑到未来可能出现的各种不确定因素和动态变化，所以难以根据当前和过去的流动性状况预测未来的流动性，该项描述不恰当。综上，答案选D。
2、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
【答案】：B
【解析】本题主要考查对敏感性分析相关说法的判断。A项，敏感性分析是在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其计算相对较为简单，该项说法正确。B项，敏感性分析计算并不复杂，且便于理解，所以该项“计算复杂不便于理解”的说法错误。C项，敏感性分析由于其操作相对简便等特点，在市场风险分析中得到了广泛应用，该项说法正确。D项，对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析只能衡量线性变化，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化，该项说法正确。综上，答案选B。
3、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。
A.央行宣布上调利率0.3％
B.沪市投资收益率上涨7％
C.贷款人推进新的贷款请求
D.商业银行增加网点数量
【答案】：D
【解析】资产负债期限结构是指在未来特定时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。A选项，央行宣布上调利率0.3％，会影响市场资金供求关系和企业、居民的融资与储蓄决策，进而改变商业银行资产负债的期限结构。比如，利率上调可能使居民更倾向于长期储蓄，银行负债期限变长。B选项，沪市投资收益率上涨7％，会吸引资金流向股市，影响商业银行资金的流入与流出，对资产负债期限结构产生影响，如存款可能减少、贷款需求也可能变化。C选项，贷款人推进新的贷款请求，会直接改变商业银行资产端的期限结构，增加贷款资产。而D选项，商业银行增加网点数量，主要是在物理布局和业务覆盖范围上的变化，与商业银行资产和负债的期限构成没有直接关系，不会影响其资产负债期限结构。所以答案选D。
4、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时问先后
C.时间先后和重要程度
D.时问先后和紧迫性
【答案】：A
【解析】声誉风险管理部门对收集到的声誉风险因素进行排序时，需要考虑能直接体现风险状况的关键因素。影响程度决定了风险对组织声誉的损害大小，而紧迫性则体现了风险需要处理的急切程度。将声誉风险因素按照影响程度和紧迫性排序，有助于声誉风险管理部门优先处理那些影响大且急需解决的风险，合理分配资源和精力，提高管理效率和效果。而时间先后不一定能准确反映风险的重要性和处理的优先顺序，因为较早出现的风险不一定影响大或需要紧急处理；重要程度和时间先后的组合也不能很好地突出风险处理的紧迫性。所以A是正确的。
5、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。
A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
【答案】：C
【解析】本题可根据权重法下不同商业银行资产风险权重的相关规定，对各选项进行分析判断。A项：对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权风险
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