中级银行从业资格之中级风险管理预测复习【夺分金卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理预测复习

第一部分单选题(50题)

1、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】：B

【解析】本题可先分别计算出等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率，再根据累计死亡率的计算公式求出两年的累计死亡率。###步骤一：计算等级为B的债券在发行第一年和第二年的边际死亡率边际死亡率是指在给定的时间段内，债券违约的价值占该时间段初债券总价值的百分比。-**第一年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第一年违约的总价值为200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元。根据边际死亡率的计算公式：边际死亡率=违约总价值÷债券总价值×100%，可得第一年边际死亡率=\(200\div10000\times100\%=2\%\)。-**第二年边际死亡率**：已知等级为B的债券在发行第二年违约的总价值为500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值为10000万元。同理可得第二年边际死亡率=\(500\div10000\times100\%=5\%\)。###步骤二：计算两年的累计死亡率累计死亡率是指在给定的时间段内，债券违约的累计概率。计算公式为：累计死亡率=\(1-(1-MMR_1)\times(1-MMR_2)\)，其中\(MMR_1\)、\(MMR_2\)分别为第一年和第二年的边际死亡率。将第一年边际死亡率\(2\%\)和第二年边际死亡率\(5\%\)代入公式可得：累计死亡率=\(1-(1-2\%)\times(1-5\%)\)\(=1-0.98\times0.95\)\(=1-0.931\)\(=0.069=6.9\%\)综上，答案选B。

2、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况

【答案】：A

【解析】风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，按报告使用者分为内部报告和外部报告。内部报告是供银行内部人员使用，用于辅助银行内部的风险管理、决策制定等工作；外部报告则更多是为满足外部监管机构、投资者等外部主体的信息需求。A选项“提供监管数据”主要是为了满足外部监管机构的要求，属于对外提供信息，是外部报告的范畴。B选项“配合内部审计检查”是在银行内部进行的工作，内部审计检查有助于银行发现内部管理中存在的问题，该工作的相关报告属于内部报告，可帮助银行完善内部管理。C选项“识别当期风险特征”是银行内部进行风险评估和管理的一个重要环节，通过识别当期风险特征，银行能够及时调整风险管理策略，此报告是为银行内部决策服务的，属于内部报告。D选项“评价整体风险状况”也是银行内部风险管理流程中的关键步骤，银行管理层通过了解整体风险状况来制定战略决策和风险应对措施，属于内部报告。综上，答案选A。

3、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行中各组织在风险管理方面的职责。A项，高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，而不是制定风险管理策略，故A项错误。B项，风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理工作，对风险进行识别、计量、监测和控制等具体工作，并不负责制定风险管理策略，故B项错误。C项，风险管理委员会有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险，C项正确。D项，业务部门主要负责具体的业务操作和市场拓展等工作，并非制定风险管理策略的主体，故D项错误。综上，答案选C。

4、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值

【答案】：A

【解析】本题可根据每个选项的定义，分析各选项与利率变化、证券价格以及风险之间的关系，进而得出正确答案。A.久期是衡量债券或其他固定收益产品价格对利率变动敏感性的指标。久期越大，意味着证券价格对利率变动的敏感度越高，即利率的微小变化会引起证券价格较大幅度的波动。因此，证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，其面临的利率风险也就越大