中级银行从业资格之中级风险管理附答案详解（典型题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理

第一部分单选题(50题)

1、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】：D

【解析】政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险，是影响银行操作风险的外部事件之一。对各选项进行分析：A项：政府新兴的立法属于政府行为，会给银行带来不确定性和风险，符合政治风险的范畴。B项：公共利益集团持续的压力/运动可能会促使政府出台相关政策或采取行动，从而对银行产生影响，属于可能引发政治风险的因素。C项：极端组织的行动或政变会造成社会不稳定，这会对银行的运营带来巨大的风险，属于政治风险中的战争、社会动荡等情况。D项：国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策是商业银行根据宏观经济形势和政策导向做出的自身经营策略调整，这是银行内部的经营管理行为，并非由外部的战争、征用、罢工以及政府异常行为等政治因素直接引发的风险，不属于银行面临的政治风险。所以答案选D。

2、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行资本充足率压力测试框架的构成内容。商业银行资本充足率压力测试的完整框架涵盖情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动等方面。A项，情景选择是压力测试的重要基础环节。通过合理选择不同的情景，能够模拟出在各种可能情况下商业银行所面临的风险状况，为后续的压力测试提供多样化的场景设定，所以它属于商业银行资本充足率压力测试框架，故A项不符合题意。B项，定量压力测试是基于具体的数据和模型，对商业银行在不同压力情景下的资本充足率等关键指标进行量化分析，通过精确的计算和模拟，评估商业银行在极端情况下的资本承受能力，是压力测试的核心环节之一，因此属于压力测试框架，故B项不符合题意。C项，资本规划侧重于对商业银行未来一段时间内资本的筹集、配置和使用等方面进行规划，主要关注的是资本的长期战略安排，并非资本充足率压力测试框架的直接组成部分，故C项符合题意。D项，定性压力测试及管理行动则是在定量分析的基础上，从定性的角度对压力测试结果进行评估和分析，并制定相应的管理措施和行动方案，以应对可能出现的风险，属于压力测试框架的重要内容，故D项不符合题意。综上，答案选C。

3、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

【答案】：B

【解析】战略风险管理的前瞻性和预防性特征强调在风险发生之前采取措施进行识别、评估和应对，以避免或减少风险带来的损失。A选项将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，这是从制度层面进行规范，能够在日常运营中提前预防风险的发生，具有前瞻性和预防性。B选项对风险造成的损失进行最大程度的控制，这是在风险已经发生之后采取的措施，主要目的是减少损失的程度，而不是在风险发生之前进行预防，不具备前瞻性和预防性。C选项从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，强调了将管理方式从被动应对转变为主动预防，具有明显的前瞻性和预防性。D选项定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，通过定期评估和提前采取措施，能够在风险出现之前进行防范，具有前瞻性和预防性。综上，不具备前瞻性、预防性特征的是B。

4、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指计量每种外币的多头与空头头寸之和。题目中日元多头150、马克多头400、英镑多头250、法郎空头120、美元空头480，将多头和空头的绝对值相加，即150+400+250+120+480=1400。所以本题正确答案选D。

5、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、