中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析含答案详解（综合题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程

【答案】：B

【解析】商业银行流动性风险管理要素的核心是流动性风险的管理流程。流动性风险管理流程贯穿于商业银行运营的各个环节，它涵盖了对流动性风险的识别、监测、控制等一系列活动，是一个全面、系统的管理过程。识别过程只是风险管理的起始环节，它主要是发现潜在的流动性风险，但不能涵盖后续的处理和应对措施，仅识别风险无法确保银行有效管理流动性。监测流程侧重于对流动性风险状况的跟踪和评估，虽然重要，但它是管理流程中的一个部分，不能独立成为核心。控制流程是针对已经识别和监测到的风险采取的应对行动，同样是管理流程的一部分，单独依靠控制无法构建完整的流动性风险管理体系。所以，答案选B。

2、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】：B

【解析】风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。一般而言，置信水平越高，意味着在该置信水平下可能承受的最大损失的可能性越低，要求预留的风险准备就越高，计算出的VaR值越大；持有期越长，市场不确定性越大，潜在的风险也就越大，计算出的VaR值也越大。本题中，第二种方案的置信水平99%高于第一种方案的95%，且持有期10天长于第一种方案的5天，所以第二种方案计算出来的风险价值更大，应选B。

3、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】：B

【解析】本题可根据资本充足率的计算公式来求解。资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求），本题中未提及操作风险资本要求，可默认其为0。已知银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，将数据代入公式可得：资本充足率=（1000-400）÷（500+200+0）=600÷700≈0.857，化为百分数约为86%，此结果计算错误。正确计算如下：资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+市场风险资本要求×12.5），因为市场风险资本要求要乘以12.5转换为市场风险加权资产。将数据代入可得：（1000-400）÷（500+200×12.5）=600÷（500+2500）=600÷3000=0.2，化为百分数为20%。所以本题正确答案是B。

4、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程

【答案】：C

【解析】本题可根据各选项所代表的风险类型，结合电脑“千年虫”风险的特点来进行分析。A.外部事件引发的风险通常是指由于自然灾害、政治事件、外部欺诈等外部因素导致的风险。电脑“千年虫”问题并非由外部的这些因素直接引发，而是与系统自身的一些特性有关，所以A选项不符合。B.人员因素引发的风险主要涉及员工的操作失误、违规行为、知识技能不足等人为方面的问题。而“千年虫”问题是系统本身在设计时存在的缺陷，并非人员操作等人为因素直接造成的，所以B选项不正确。C.系统缺陷是指系统在设计、开发、维护等过程中存在的问题或不足。电脑“千年虫”是由于计算机系统的日期处理程序在设计时，只采用两位十进制数来表示年份，当进入2000年时，系统无法正确识别年份，从而引发一系列问题，这明显属于系统本身存在的设计缺陷，所以该风险属于系统缺陷引发的风险，C选项正确。D.内部流程引发的风险是指企业内部业务流程不完善、流程执行不当等原因导致的风险。“千年虫”问题并非是业务流程方面的问题，而是系统自身的技术缺陷，所以D选项不符合。综上，答案选C。

5、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率

【答案】：D

【解析】本题主要考查影响国家主权评级的因素。国家主权评级是对一个国家政府作为债务人履行偿债责任的信用意愿与信用能