原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷
第一部分单选题(50题)
1、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查
B.信贷审查
C.信贷审批
D.贷款发放
【答案】：D
【解析】此题考查贷款业务各环节可能出现的违规事项。A选项贷前调查主要是对借款人的基本情况、借款用途、还款能力等进行调查，重点在于获取准确完整的信息，以评估贷款风险，未按审批时所附限制性条款发放贷款并非此环节的典型违规，A错误。B选项信贷审查是对贷前调查所收集的资料进行分析和判断，审查借款人的信用状况、财务状况等是否符合贷款要求，主要是对贷款申请的审查，与贷款发放环节的限制性条款执行无关，B错误。C选项信贷审批是在信贷审查的基础上，对贷款申请进行最终决策，确定是否批准贷款以及贷款的额度、期限等条件，而不涉及贷款实际发放时是否遵循限制性条款的问题，C错误。D选项贷款发放是将贷款资金实际发放给借款人的环节，此时需要严格按照审批时所附的限制性条款进行操作，未按审批时所附的限制性条款发放贷款属于此业务环节可能出现的违规事项，D正确。综上，答案是D。
2、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小
【答案】：A
【解析】久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。在其他条件不变的情况下，固定收益产品的久期受到期日或下一次重新定价日以及期间支付金额的影响。如果固定收益产品到期日或下一次重新定价日的时间越长，意味着现金流的回收时间越晚，资金被占用的时间更长，其价格对利率变动的敏感性就越高；同时，在到期日之前支付的金额越小，说明大部分现金流集中在后期，也会使得产品价格对利率变动更加敏感。而久期越大，表明债券价格对利率变动的敏感性越强。所以当固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小时，其久期越大，应选A。
3、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％
【答案】：D
【解析】预期损失率是指预期损失与资产风险暴露的百分比。本题中已知预期损失为3亿元，资产风险暴露为170亿元，根据预期损失率的计算公式：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%，将数据代入公式可得：3÷170×100%≈1.76%。所以本题正确答案是D。
4、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。
A.《巴塞尔新资本协议》
B.《资本协议市场风险补充规定》
C.《国际会计准则第39号》
D.《商业银行资本充足率管理办法》
【答案】：A
【解析】2006年《巴塞尔新资本协议》提出了一系列风险计量的规范标准，促使商业银行风险管理模式发生了本质变化。《资本协议市场风险补充规定》主要是针对市场风险相关规定进行补充；《国际会计准则第39号》是关于金融工具会计处理等方面的准则；《商业银行资本充足率管理办法》主要是对商业银行资本充足率的管理作出规定。所以本题答案选A。
5、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.操作风险
【答案】：D
【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。它是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险等市场风险非常有效的办法。A选项，利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，可通过利率互换等衍生工具进行风险对冲，将固定利率转换成浮动利率或者反之，从而降低利率波动带来的风险。B选项，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，商业银行可利用外汇远期、外汇期货等工具对冲汇率波动带来的风险。C选项，商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，可通过商品期货等对冲商品价格变动的风险。D选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它具有内生性、不确定性大等特点，很难通过投资或购买与操作风险负相关的资产或衍生产品来对冲，通常采用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等策略进行管理。综上，不能采用风险对冲策略进行管理的是操作风险，答案选D。
6、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A
文档评论（0）