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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库
第一部分单选题(50题)
1、情景分析的原则不包括（）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性
【答案】：B
【解析】情景分析是一种用于评估特定情景下可能结果和风险的方法，在分析过程中有其遵循的原则。A选项，满足全面性是情景分析的重要原则。全面性要求在进行情景分析时，要考虑到各种可能的情况和因素，涵盖不同的方面和角度，避免遗漏重要信息，这样才能更准确地评估情景的影响和结果。B选项，满足及时性并非情景分析的原则。情景分析主要侧重于对各种可能情景进行系统、全面的评估和分析，关注的是情景本身的合理性、客观性以及动态变化等方面，而不是强调在时间上的及时性。C选项，体现客观性是必要的。在情景分析中，需要以客观事实和数据为依据，避免主观偏见和臆断，使分析结果能够真实反映实际情况，具有可信度和参考价值。D选项，具有动态性也是情景分析的原则之一。因为现实情况是不断变化的，情景也会随之演变，所以情景分析需要能够适应这种动态变化，及时调整和更新分析内容，以保证分析结果的有效性和实用性。综上，答案选B。
2、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）
A.第二支柱资本要求
B.储备资本要求
C.逆周期资本要求
D.系统重要性银行附加资本要求
【答案】：A
【解析】本题可根据各资本要求的定义来判断该项资本要求所属的类型。A.第二支柱资本要求是指监管机构为应对银行的特定风险，如集中度风险、流动性风险等，要求银行额外持有的资本。题干中我国银行业监管管理机构因某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，这符合第二支柱资本要求的特点，所以该项正确。B.储备资本要求是为了确保银行在经济衰退时期有足够的资本来吸收损失，是要求银行在最低资本要求之上计提的一定比例的资本，与题干中针对特定集中度风险提出的资本要求不符，所以该项错误。C.逆周期资本要求是根据经济周期的变化，在经济上行期要求银行多计提资本，在经济下行期则少计提资本，以平滑经济周期对银行资本的影响，并非针对银行的集中度风险，所以该项错误。D.系统重要性银行附加资本要求是针对系统重要性银行提出的额外资本要求，目的是降低系统重要性银行倒闭对金融体系造成的冲击，与题干中因行业集中度风险提出的资本要求不相关，所以该项错误。综上，答案是A。
3、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年
【答案】：D
【解析】资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试。在监管规定和实际操作中，为了确保银行等金融机构能够持续满足资本充足率要求，及时评估其在不同压力情境下的资本状况，对于定期压力测试有着明确的时间频率规定。通常来说，定期压力测试是一种较为全面和系统的评估方式，需要一定的时间周期来收集、分析数据以及得出准确的评估结果。A选项3个月的时间间隔过短，金融机构很难在这么短的时间内经历完整的业务周期和市场波动，无法有效反映长期的潜在风险，同时频繁进行压力测试会增加金融机构的运营成本和工作量，不符合实际情况。B选项半年虽比3个月长，但仍然可能无法涵盖一些周期性较长的风险因素，不能全面反映金融机构在各种经济环境下的资本充足状况。C选项9个月同样没有一个完整的年度经济周期，不能很好地综合考虑全年的经济变化、季节性因素以及市场趋势对资本充足率的影响。D选项1年，能让金融机构完整经历一个业务年度，涵盖了各种可能的经济环境和业务情况，包括季节性波动、宏观经济政策调整等，是对金融机构资本充足状况进行全面、准确评估的一个合适周期。所以，原则上定期压力测试至少1年一次，答案选D。
4、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％
B.15％
C.25％
D.40％
【答案】：C
【解析】本题考查香港金管局规定的法定流动资产比率相关知识。法定流动资产比率是金融监管中的一个重要指标，对于维护金融机构的流动性和稳定性具有关键作用。在香港金融管理体系中，香港金管局规定的法定流动资产比率为25%。所以本题应选C。
5、专家判断法与市场有关的因素包括（）。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
【答案】：D
【解析】本题主要考查专家判断法中与市场有关的因素。A项，声誉更多地体现的是企业或个人在市场中的形象和信用情况，它主要与主体自身的经营和信用状况相关，并非直接与市场因素关联，所以A项不符合要求。B项，杠杆是指通过债务融资等方式来增加投资的规模和潜在回报，主要涉及企业或投资者的
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