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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】：A

【解析】根据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，董事会是商业银行的决策机构，在银行的治理结构中处于核心地位，对银行的战略发展、风险管理等重大事项负有最终责任。风险偏好的制定属于银行战略层面和风险管理的重要内容，董事会有权力和职责来确定银行愿意承担的风险水平和类型，以指导银行的各项业务活动和资源配置。风险管理部门主要负责具体的风险识别、计量、监测和控制等工作，执行董事会制定的风险偏好相关政策和措施，而不是负责制定风险偏好。监事会主要职责是对银行的经营管理活动进行监督，确保银行的运营符合法律法规和内部规定，并不参与风险偏好的制定工作。风险管理委员会通常是董事会下设的专门委员会，协助董事会履行风险管理职责，为董事会制定风险偏好提供专业建议和支持，但最终的决策制定权仍归董事会。所以应选择A。

2、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险计量和分析重要方法，它侧重于重新定价风险的分析。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间存在差异，导致银行收益因利率变动而产生波动的风险，缺口分析主要就是围绕这种因期限差异引发的利率变动对收益的影响来进行的，所以该题应选B。而期权风险主要涉及期权交易中因期权价格变动带来的风险；收益率曲线风险是指收益率曲线形状变化导致的风险；基准风险是指因不同金融工具基准利率不同导致的风险，这些都并非缺口分析主要侧重分析的内容。

3、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸

【答案】：B

【解析】银行体系流动性的核心在于衡量商业银行在中央银行可灵活支配的资金状况。超额备付金头寸指的是商业银行在中央银行的存款中超过法定准备金的那部分资金，这部分资金可以随时用于满足商业银行的支付清算需求以及应对突发的资金流动，能够直接体现银行体系的流动性状况，所以B选项正确。A选项各项存款总额，它反映的是商业银行吸收的各类存款的总量，主要体现的是商业银行的资金来源规模，而不是流动性的直接体现，因为存款并不等同于可随时动用的资金，所以A选项错误。C选项各项贷款总额，这是商业银行的资金运用项目，反映的是商业银行对社会的资金投放规模，与银行体系在中央银行的流动性没有直接关系，所以C选项错误。D选项现金头寸一般是指商业银行库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产，它主要侧重于银行自身的现金持有情况，并非在中央银行的相关资金体现，不能准确衡量银行体系在中央银行的流动性，所以D选项错误。综上所述，答案选B。

4、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】：C

【解析】本题可通过对每个选项进行分析，判断其是否正确，进而得出说法错误的内容。A选项：战略规划是商业银行战略管理的重要环节，它从宏观战略层面开始，确立整体的发展方向和目标。但仅有宏观层面的规划是不够的，还需将其具体细化到中观管理层面，比如制定各部门的管理策略和流程；以及微观执行层面，如员工具体的工作任务和操作规范等，这样才能确保战略规划得以有效实施。所以该选项说法正确。B选项：信用评级参数的设定直接关系到对客户信用风险的评估，不合理的参数设定可能导致银行对风险的误判；投资组合的选择与分布决定了银行资产的配置情况，若选择不当可能面临较大的市场风险；市场营销计划的制定则影响着银行的业务拓展和客户获取，如果计划不符合市场需求和银行战略，也会带来战略风险。因此，这些方面都可能存在相当严重的战略风险，该选项说法正确。C选项：战略风险管理规划需要根据内外部环境的变化进行动态调整。商业银行所处的市场环境、监管要求、自身业务发展等情况都是不断变化的，如果战略风险管理规划不