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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库
第一部分单选题(50题)
1、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统
【答案】：C
【解析】操作风险管理需要坚实的基础支撑。合规文化是操作风险管理的关键基础之一，它能营造良好的风险管理环境，让员工从思想上树立合规意识，主动遵守相关规定和流程，从而有效降低操作风险。A选项公司治理主要侧重于公司的整体架构、决策机制和监督体系等方面，虽然对企业运营有重要作用，但并非操作风险管理的直接基础。B选项外部控制通常是指来自企业外部的监管和约束，对企业有一定影响，但它并非操作风险管理的内部基础。D选项信息系统主要是为企业提供数据处理和信息传递等功能，虽然信息系统的稳定运行对操作风险管理有帮助，但它不是操作风险管理的核心基础。综上所述，内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础，答案选C。
2、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。
A.还款记录
B.还款意愿
C.盈利能力
D.还款能力
【答案】：D
【解析】商业银行贷款风险分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。A选项还款记录是借款人过去还款情况的体现，它能在一定程度上反映借款人的信用状况，但过去的还款记录不一定能完全代表未来的还款情况，不能作为贷款风险分类的核心评估因素。B选项还款意愿是借款人主观上偿还贷款的想法，但仅有还款意愿而没有相应的还款能力，也无法保证贷款的按时偿还，所以还款意愿不是核心。C选项盈利能力虽然能反映借款人的经营状况和盈利水平，但盈利能力并不直接等同于还款能力，企业可能有盈利但资金被大量占用无法及时偿还贷款，所以盈利能力也不是核心评估因素。D选项还款能力是指借款人在一定期限内偿还贷款本息的能力，它综合考虑了借款人的收入、资产、负债等多方面因素，直接决定了贷款能否按时收回。因此，商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。本题正确答案为D。
3、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
【答案】：A
【解析】A选项正确。压力测试是一种风险管理技术，旨在评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。通过模拟一些极端但可能发生的情景，如经济衰退、利率大幅波动等，来检验银行的资产、负债和资本状况能否经受住冲击，从而提前做好应对准备，确保银行的稳健运营。B选项错误。分析资产组合历史的损益分布通常采用的是历史模拟法等统计分析方法，而不是压力测试的主要目的。压力测试更侧重于未来极端情景的模拟，而非对历史损益分布的分析。C选项错误。研究过去已经发生的市场突变是回顾性分析，压力测试主要是前瞻性的，聚焦于未来可能出现的极端不利情况，以帮助银行预测潜在风险和评估应对能力，并非主要研究过去的市场突变。D选项错误。事后检验是在业务活动或决策实施之后，对结果进行检查和验证，以评估其有效性和准确性。压力测试主要是在事前进行情景模拟和风险评估，并非用于有效的事后检验。综上，本题正确答案为A。
4、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.通过金融市场控制风险
C.建立多层次的流动性屏障
D.提高流动性管理的预见性
【答案】：A
【解析】该题考查商业银行本、外币流动性管理应急计划的主要内容。A选项，制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序，这是应急计划的核心内容。当商业银行面临流动性风险时，需要有明确的危机处理方案来应对各种可能出现的紧急情况，同时制定弥补现金流量不足的工作程序，以确保银行在资金紧张时有相应的解决办法，保障银行的正常运营，所以A选项正确。B选项，通过金融市场控制风险是一种风险管理的方式，但并非本、外币流动性管理应急计划的主要内容，它更侧重于在日常经营中对风险的管控，而非应急计划层面，所以B选项错误。C选项，建立多层次的流动性屏障是一种流动性管理的策略，可增强银行的流动性缓冲能力，但这不属于应急计划的主要内容，它是一种常态化的管理措施，所以C选项错误。D选项，提高流动性管理的预见性有助于银行提前做好流动性管理工作，但它也不是应急计划的主要内容，主要是强调日常管理中的前瞻性，所以D选项错误。综上，答案选A。
5、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。
A.资产敏感型缺口，上升
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