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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解
第一部分单选题(50题)
1、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设
【答案】：B
【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其正确性。-**A选项**：置信区间变动时，不仅VaR会随之变动，ES同样会变动。因为ES是在一定置信水平下计算超过VaR值水平的潜在损失均值，置信区间变化会影响到潜在损失的范围和均值，所以ES也会改变，该选项错误。-**B选项**：预期尾部损失（ES）是指在一定的置信水平下，超过风险价值（VaR）的潜在损失的平均值，也就是超过VaR值水平的潜在损失均值，该选项正确。-**C选项**：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用预期尾部损失（ES）替代了风险价值（VaR），而不是用VaR代替ES，该选项错误。-**D选项**：VaR的计算通常基于正态分布假设，但ES的计算并非一定需要基于正态分布假设，该选项错误。综上，正确答案是B。
2、收益类指标反映的是（）。
A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零
B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险
C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等
D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等
【答案】：C
【解析】收益类指标重点在于体现银行的收益情况。选项A描述的是银行对某些经营活动范围或风险类型接受程度为零，与收益情况毫无关联，不能体现收益类指标的特征；选项B论述的是银行对不同风险可接受的水平或程度，涉及的是银行的风险承受方面，并非收益相关内容；选项C明确指出反映银行收益水平，且列举了收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等具体指标，这与收益类指标的定义相契合；选项D主要围绕银行维持偿付能力、持续经营能力的资本水平，如一级资本充足率、核心一级资本充足率等，这是关于资本水平的表述，并非收益类指标。所以本题答案选C。
3、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.客户通过代理收付款进行洗钱活动
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?
【答案】：D
【解析】本题主要考查商业银行代理业务中的操作风险相关知识。A选项，内部人员盗窃客户资料谋取私利，这是银行内部人员在操作过程中出现的违规行为，属于操作风险。内部人员在接触客户资料过程中，本应遵守保密和合规要求，但却利用职务之便实施盗窃行为，破坏了银行正常的业务操作流程和安全机制，从而导致操作风险的产生。B选项，委托方伪造收付款凭证骗取资金，是在代理业务操作环节中，委托方通过伪造凭证这种不正当手段来骗取资金，这明显是操作过程中出现的问题，属于操作风险。银行在代理收付款业务时，需要对相关凭证进行审核，而委托方的伪造行为增加了操作的复杂性和风险。C选项，客户通过代理收付款进行洗钱活动，银行在代理收付款业务过程中，有义务对资金的来源和去向进行合理监管，但客户利用代理业务进行洗钱，说明银行在操作过程中可能存在监管漏洞或审核不力等情况，属于操作风险。这反映出银行在业务操作流程中的风险防控措施没有有效发挥作用。D选项，代客理财产品由于市场利率波动而造成损失，这是由于市场因素（市场利率波动）导致的，属于市场风险，而非操作风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，与银行内部操作流程和人员行为无关。综上，答案选D。
4、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。
A.依法
B.公开
C.便民
D.效率
【答案】：A
【解析】该题主要考查市场准入应遵循的原则。市场准入遵循的原则包括公开、便民、效率等。公开原则能够保障市场信息透明，使各类市场主体清晰了解准入条件和程序；便民原则强调简化手续、优化服务，为市场主体进入市场提供便利；效率原则则注重在合理的时间内完成准入审批等流程，提高市场资源配置的速度。而依法并不是专门针对市场准入应遵循的特定原则，依法是各项工作都需要遵循的普遍要求。所以答案选A。
5、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.声誉风险
【答案】：C
【解析】该题主要考查对各类风险概念的理解。A选项信用
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