中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）含答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）

第一部分单选题(50题)

1、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查国别风险的划分标准。A选项较低国别风险，通常指该国家或地区具备较为健全的政治、经济和金融体系，虽然可能存在一些风险因素，但整体风险水平相对较低，对贷款本息或投资造成损失的可能性较小，与题干中“还款能力出现明显问题，可能造成一定损失”的描述不符。B选项低国别风险，意味着国家或地区政治稳定、经济运行良好、金融体系健全，具备较强的还款能力，对贷款本息或投资基本不存在损失风险，这显然不符合题干中还款能力出现明显问题的表述。C选项较高国别风险，通常表示该国家或地区出现政治动荡、经济严重衰退、金融体系崩溃等重大问题，对贷款本息或投资会造成重大损失，这与题干中“可能会造成一定损失”的程度描述不匹配。D选项中等国别风险，其特征是某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，与题干描述一致。综上，答案选D。

2、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资

【答案】：A

【解析】当市场利率呈逐步上升趋势时，我们来分析各情况。A选项以长期负债为短期资产融资，长期负债意味着在较长时间内，负债的成本是固定的，不会随市场利率上升而增加。而短期资产可以较快收回资金，之后能以更高的市场利率进行再投资，从而获得更高收益，这种结构对商业银行有利；B选项以短期负债为长期资产融资，短期负债需要在短期内偿还，在市场利率上升的情况下，再次融资时负债成本会增加，而长期资产收益在短期内难以大幅提升，会使银行面临成本上升和收益不稳定的风险；C选项保持资产负债结构不变，无法适应市场利率上升的变化，不能有效利用利率上升带来的投资机会，也难以规避成本增加的风险；D选项以长期负债为长期资产融资，虽然长期负债成本固定，但长期资产的收益也相对固定，不能灵活地根据市场利率上升调整资产配置以获取更多收益。所以最有利的资产负债结构是以长期负债为短期资产融资，答案选A。

3、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】：D

【解析】题目意在考查对不同风险相关概念的理解。风险计量工作不仅要对单笔交易的风险进行计量，还需要对组合层面以及银行整体层面的风险水平开展评估。A项，风险识别主要是判断、归类并分析风险，明确有哪些风险以及风险的来源、特征等，它侧重于发现风险，而非对不同层面风险水平做综合评估，所以A项不符合题意。B项，风险监测是对风险的状况和变化进行持续的跟踪和监控，及时掌握风险的动态，重点在于对已识别风险的观察，并非对多层面风险进行统筹评估，故B项不正确。C项，风险控制是采取各种措施和方法，减少风险事件发生的可能性，或者降低风险事件带来的损失，是对风险的应对手段，并非对不同层面风险水平进行评估的概念，因此C项也不合适。D项，风险加总指的是将单笔交易的风险以及组合层面、银行整体层面的风险进行汇总和整合，从而评估整体的风险水平，这与题目中描述的既要计量单笔交易风险，又要评估组合和银行整体层面风险水平的内容相符，所以D项正确。综上，本题的正确答案是D。

4、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行声誉风险管理中不同主体职责的了解。A选项董事会主要负责制定商业银行的声誉风险管理政策和战略等宏观层面的职责，并非直接确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件等具体操作层面的工作，所以A错误。B选项高级管理层负责执行董事会批准的声誉风险管理政策，应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施，所以B正确。C选项董事会侧重于决策层面，高级管理层侧重于执行层面，题干描述的是高级管理层的职责，并非董事会和高级管理层共同的职责，所以C错误。D选项内部审计部门主要负责对商业银行声誉风险