中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解含完整答案详解（名师系列）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

【答案】：C

【解析】本题主要考查巴塞尔委员会对银行资产按流动性高低的分类。A项：现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券具有很强的流动性，这类资产能够用于从中央银行获得流动性支持，也可以在市场上通过出售、回购或抵押等方式进行融资，该项说法正确。B项：股票和同业借款等其他可在市场上交易的证券，在正常情况下可以出售，但在市场不利的情况下，可能会出现无人购买等情况，从而丧失流动性，该项说法正确。C项：商业银行可出售的贷款组合，仅仅有可供交易的市场是不够的，还需要考虑贷款组合的质量、市场需求等多种因素。如果贷款组合本身存在较大风险，即使有交易市场，也不一定能够顺利出售，所以该项说法错误。D项：实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等，由于难以在市场上找到买家，其流动性是最差的，该项说法正确。综上，答案选C。

2、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】：A

【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可能性。该选项表述正确。B选项：这里说的是违约频率，而题目问的是违约概率的估计，违约频率和违约概率概念不同，所以该选项错误。C选项：违约概率估计是对借款人违约可能性的考量，并非对借款人所有债项的违约概率进行估计，债项违约概率和借款人违约概率是不同的概念，所以该选项错误。D选项：同样，此选项提及的是违约频率，不符合题目关于违约概率估计的要求，所以该选项错误。综上，答案选A。

3、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】：D

【解析】在我国资产证券化业务实践里，资产支持票据是在银行间债券市场发行和交易的债务融资工具。其发行对象主要是银行间投资人或特定机构投资者，这是由资产支持票据的性质和市场定位所决定的。A选项金融机构、企业年金等表述过于片面，虽然它们可能是部分投资者，但不能涵盖资产支持票据投资者的主要群体。B选项个人投资者通常不是资产支持票据的主要投资者，资产支持票据的投资门槛、风险特征等不太适合个人投资者广泛参与。C选项符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者，这与资产支持票据的投资者范畴并不完全对应，资产支持票据的投资者主要是基于银行间市场的特定对象。所以正确答案是D。

4、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查导致商业银行破产的直接原因。A项，操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作流程、人为失误、系统故障或外部事件所造成损失的风险。操作风险通常会给商业银行带来一定损失，但一般不会直接导致商业银行破产。B项，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险虽然可能使银行面临较大损失，但它不是导致商业银行破产的直接原因。C项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险更多地影响银行的长期发展和竞争力，通常也不会直接引发银行破产。D项，