中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案详解（预热题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】：A

【解析】收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线。正向收益率曲线是收益率曲线最为常见的形态，它表明在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越高，这是市场正常的表现，反映了投资者对未来经济增长和通货膨胀的预期，随着期限延长投资者要求更高的回报以补偿风险和资金的时间价值。反向收益率曲线则是期限越长收益率越低，这种情况通常预示着经济可能进入衰退阶段。水平向收益率曲线表示不同期限的债券收益率基本相同，这在市场特殊时期可能出现，但不常见。波动收益率曲线并不是一种典型常见的收益率曲线形态。因此本题正确答案是A。

2、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同监管机构职责的了解。在金融领域，国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责对银行业金融机构及其业务活动进行监督管理。对于外包活动，国务院银行业监督管理机构及其派出机构有职责根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A选项，证监会及其派出机构主要负责对证券、期货市场进行监管，其监管重点在于证券发行、交易、上市公司收购等资本市场活动，并非针对银行业外包活动进行此类检查和评级。B选项，财政部主要负责财政收支、财税政策、国有资产管理等宏观财政管理工作，不涉及对银行业外包活动的现场检查和监管评级工作。C选项，中国人民银行主要负责制定和执行货币政策、防范和化解金融风险、维护金融稳定等宏观金融调控方面的职能，一般不直接针对银行业外包活动进行现场检查并以此进行监管评级。因此，本题正确答案选D。

3、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险

【答案】：D

【解析】客户信用评级是商业银行的一项重要工作，其目的是对客户的相关情况进行计量与评价，以判断客户风险的大小。偿债能力反映了客户是否有足够的经济实力来偿还债务，而偿还意愿则体现了客户主观上是否愿意按时履行偿债义务，这两者共同构成了评估客户信用状况的关键要素。所以，客户信用评级主要就是对客户偿债能力和偿还意愿的计量和评价。违约风险指的是客户未能按照约定履行债务的可能性，商业银行通过信用评级来衡量这个可能性的大小，信用评级越高，违约风险通常越低；反之则越高。而道德风险是指因信息不对称等原因，交易一方为追求自身利益而损害另一方利益的可能性，它并非客户信用评级直接反映的内容。A选项，收入水平只是影响偿债能力的一个因素，且该选项后半部分说反映违约风险大小，虽然违约风险表述正确，但前半部分不准确，所以A项错误。B选项，同理，收入水平不能全面代表对客户的计量评价内容，同时道德风险并非信用评级所反映的重点，所以B项错误。C选项，后半部分的道德风险与信用评级的核心反映内容不符，所以C项错误。综上，正确答案是D。

4、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露

【答案】：B

【解析】这道题主要考查现代商业银行风险管理实践中风险规避策略的实现方式。A选项设定止损限额，它主要是用于控制交易损失的一种手段，当损失达到设定的限额时及时平仓等操作以控制进一步损失，并非是风险规避策略主要的实现方式。B选项减少经济资本配置，风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略。减少经济资本配置，意味着银行减少在特定业务或领域的资源投入，从而降低了相应的风险，是风险规避策略主要的实现方式，该选项正确。C选项风险转移，它是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略，比如保险、金融衍生品交易等，这与风险规避直接拒绝或退出业务以避免风险的含义不同。D选项减低风险暴露，通常是指通过一些手段如分散投资等降低面临风险的程度，但它不是风险规避策略主要的实现途径，风险规避更强调的是直接不参与有风险的业务。综上，答案选B。

5、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）