中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷附参考答案详解【满分必刷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷

第一部分单选题(50题)

1、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】：A

【解析】董事会和高级管理层在战略风险管理中处于核心决策和管理地位，他们的决策和管理行为直接影响战略风险管理的过程和结果。战略风险管理关系到组织的整体发展和重大利益，他们需要对战略制定、实施以及由此产生的各种风险和结果进行全面把控和负责。最终责任意味着他们对战略风险管理的最终成果承担不可推卸的责任，是全面且根本性的责任承担方式。连带责任通常在多个主体之间因共同行为或特定法律规定而共同对债务或责任负责的情况，这里董事会和高级管理层并非与其他主体存在这样共同担责的关系；担保责任是为他人的债务或行为提供保证，与战略风险管理的责任性质不符；间接责任强调非直接导致结果的责任，而董事会和高级管理层在战略风险管理中是直接参与和主导的角色，并非间接作用。所以董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任，应选A。

2、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】：C

【解析】低利率水平意味着央行实施的是相对宽松的货币政策。从宏观层面分析，当货币政策宽松时，市场上货币供应量增加，企业更容易获取资金，资金成本降低，这有助于企业维持稳定的经营和财务状况，进而使企业面临违约的可能性减小，即所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。A选项，宽松货币政策下企业违约风险是可分析的，并非难以估计；B选项，宽松货币政策通常会降低而非提高企业违约风险；D选项，政策变化必然会对企业违约风险产生一定影响，并非不会改变。所以本题正确答案为C。

3、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：A

【解析】缺口分析作为衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险重要计量和分析方法，侧重点在于分析重新定价风险。重新定价风险是由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在差异而产生的风险，缺口分析通过对不同期限的资金缺口进行计算和分析，能很好地衡量利率变动对银行当期收益因重新定价因素产生的影响。而期权风险是源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，缺口分析并非主要针对其进行分析；收益率曲线风险主要是收益率曲线的斜率和形状变化导致的风险，这不是缺口分析的侧重点；基准风险则是在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下产生的风险，也不是缺口分析重点关注的内容。所以本题应选A。

4、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约

【答案】：C

【解析】本题考查对主权违约概念的理解。A选项，主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为显然已经违背了相关的债务约定，是构成违约的，所以A错误。B选项，政治违约一般是指由于政治原因导致的违约情况，比如政府因政治局势变化、政策调整等原因而违背债务承诺等，而题干描述的是遗漏或延迟支付本金和/或利息这一具体债务行为，并非强调政治因素，所以B错误。C选项，主权违约是指主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为，与题干描述的情况相符，所以C正确。D选项，国别违约并不是一个准确用于描述主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息这种行为的专业术语，所以D错误。综上，答案选C。

5、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序

【答案】：C

【解析】声誉风险管理方法多样且各有其作用。A选项，改善公司治理结构能够明确各部门与人员职责，优化决策流程，增强组织整体透明度与规范性，减少因治理不善引发声誉问题的可能性，是有效的声誉风险管理手段。B选项，预先做好防范危机的准备，能够对可能出现的声誉危机提前制定应对策略、预案，进行演练，在危机来临时可以迅速反应，降低危机对声誉的损害程度，是声誉风险管理的重要环节。D选项，确保各类主要风险得到正确识别和排序，有助于集中资源优先处理高风险问题，避免因风险处理不当引发声誉危机，是声誉风险管理的基础工作。而C选项，利用精确的数量模型进行量化，声誉风险具有很强的主观性和不确定性，难以用精确的数量模型进行全面准确的量化，所以该