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中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答
第一部分单选题(50题)
1、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
【答案】：C
【解析】本题考查对久期相关知识的理解。久期是金融领域用于衡量资产或负债对利率变动敏感性的指标，久期缺口则是衡量银行资产负债利率敏感性差异的指标，而久期分析是一种重要的利率风险分析方法。A选项，久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异，其绝对值大小直接影响着银行面临的利率风险。当市场利率发生变动时，久期缺口绝对值较大的银行，资产和负债价值的变动幅度差异会更大，从而面临更高的利率风险。所以该项论述正确。B选项，久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越低，而不是越高。久期缺口绝对值小意味着银行资产和负债的利率敏感性较为接近，当市场利率变动时，资产和负债价值的变动能够在一定程度上相互抵消，从而降低了银行面临的利率风险。因此该项论述错误。C选项，久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高。因为久期缺口绝对值大，表明银行资产和负债对利率变动的敏感性差异较大，当市场利率发生变动时，资产和负债的价值变动幅度不一致，会导致银行经济价值发生较大变化，所以银行面临的利率风险也就越高。该项论述正确。D选项，久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响。久期分析通过考虑资产和负债的期限结构以及现金流情况，来评估利率变动对银行资产和负债价值的影响，进而衡量利率风险对银行经济价值的影响程度。所以该项论述正确。本题要求选择论述不正确的，答案为B。
2、市场准入应遵循的原则不包括（）。
A.效益
B.公开
C.便民
D.效率
【答案】：A
【解析】市场准入通常指的是国家（政府）对市场主体资格的确立、审核和确认的法律制度，是国家对市场经济活动基本的、初始的干预，目的是为了防止危害社会公共利益的市场主体进入市场。市场准入应遵循的原则主要有公开、公平、公正、便民、效率等。公开原则要求市场准入的条件、程序等信息向社会公开，让各类市场主体能够清楚知晓。便民原则强调在市场准入过程中要方便申请人，减少其办事的繁琐程度。效率原则旨在提高市场准入的工作效率，缩短办理时间，使市场主体能够尽快进入市场开展经营活动。而效益并不是市场准入应遵循的原则，效益更多地是市场主体在进入市场后经营过程中所追求的目标。因此本题选A。
3、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理
【答案】：C
【解析】本题可根据各理论在金融领域的作用和意义来对选项进行逐一分析。A项，资本资产定价模型（CAPM）主要是描述了资产的预期收益率与系统风险之间的关系，用于估计股票等资产的预期回报，为资产定价提供了一个理论框架，但它并非是为金融衍生产品定价及应用铺平道路、开辟风险管理全新领域的核心模型。B项，套利定价理论（APT）是一种多因素定价模型，它认为资产的收益率受到多个因素的影响。该理论主要用于解释资产收益率的决定因素和进行资产定价，但它不是专门针对金融衍生产品定价和风险管理全新领域的奠基模型。C项，欧式期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯期权定价模型，是金融领域中非常重要的模型。它为期权等金融衍生产品提供了精确的定价方法，使得金融衍生产品的定价有了科学的依据，从而为金融衍生产品的广泛应用铺平了道路。同时，它也为风险管理提供了重要的工具和手段，使得金融机构和投资者能够更好地管理和控制风险，开辟了风险管理的全新领域，所以该项正确。D项，投资组合原理是由哈里·马科维茨提出的，其核心思想是通过分散投资来降低非系统性风险，优化投资组合的收益-风险特征。该理论主要侧重于投资组合的构建和优化，并非专门针对金融衍生产品定价和风险管理的新领域。综上，答案选C。
4、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。
A.资本类指标
B.收益类指标
C.风险类指标
D.零容忍度类指标
【答案】：A
【解析】该题主要考查定量指标中一级资本充足率所属的类别。A.资本类指标是衡量银行资本充足程度的指标，一级资本充足率反映了银行一级资本与风险加权资产的比率，是资本类指标的重要组成部分，它体现了银行抵御风险的能力以及资本的充足状况，所以一级资本充足率属于资本类指标。B.收益类指标主要侧重于衡量银行的盈利状况，如净利润、资产收益率等，与一级资本充足率所体现的资本充足程度无关。C.风险类指标通常用于衡量银行面临的各类风险水平，例如信用风险指标、市场风险指标等，一级资本充足率虽与风
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