中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答及1套参考答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17

【答案】：A

【解析】根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，规定持有期为10个营业日，所以本题正确答案是A。

2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％

【答案】：D

【解析】本题可根据正态分布的性质来确定该外汇投资组合当日收益率有95％可能性落在的区间。在正态分布中，约95%的数据会落在均值左右两个标准差的范围内。已知该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％。下限为均值减去两倍标准差，即0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%；上限为均值加上两倍标准差，即0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在-0.2％～0.4％这个区间，答案选D。

3、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性

【答案】：C

【解析】损失数据收集需要遵循一定的原则，以确保数据的质量和有效性。A选项重要性原则，是损失数据收集应遵循的原则。在收集损失数据时，要着重关注重要的损失信息，因为重要的损失数据对分析风险状况、评估损失影响等具有关键作用，能为决策提供重要依据。B选项统一性原则也是需要遵循的。统一的数据收集标准和规范能保证数据的一致性和可比性，便于对不同来源、不同时间段的损失数据进行整合、分析和比较，使分析结果更具可靠性和科学性。D选项谨慎性原则同样是损失数据收集的重要原则。在收集和处理损失数据时保持谨慎，充分考虑各种可能的风险和不确定性，避免低估损失，这样能使基于数据的风险评估和决策更加稳健。而C选项多样性并非损失数据收集遵循的原则。多样性强调的是丰富的种类和形式，在损失数据收集过程中，若过于追求多样性可能会导致数据的杂乱无章，影响数据收集的重点和准确性，不利于清晰有效地分析损失情况。所以本题答案选C。

4、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率

【答案】：D

【解析】高级计量法（AMA）作为一套完整的操作风险管理框架，在操作风险管理中发挥着重要作用。A选项，促进风险管理文化的转变是高级计量法的重要作用之一。它通过引入先进的计量方法和理念，让组织内部对操作风险有更深入的认识，从而推动整个组织风险管理文化从传统向现代、从被动向主动转变。B选项，丰富操作风险的管理手段也是其作用体现。高级计量法能够利用复杂的统计模型和数据挖掘技术，对操作风险进行更精确的度量和分析，为风险管理者提供更多的管理工具和策略，帮助他们更好地应对各种操作风险。C选项，优化操作风险管理流程同样是高级计量法带来的积极效果。它可以根据风险计量的结果，对现有的风险管理流程进行评估和改进，去除不必要的环节，优化资源分配，使风险管理流程更加科学、高效。而D选项提高操作风险管理效率并非高级计量法的作用。高级计量法侧重于风险的计量、管理手段的丰富和流程的优化等方面，虽然在一定程度上可能会对管理效率产生影响，但这并不是其核心作用。所以答案选D。

5、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

【答案】：C

【解析】A说法错误，金融危机后，为了增强金融市场的稳定性和透明度，实际上是强化而非弱化中央交易对手。中央交易对手在金融交易中扮演着重要角色，通过集中清算等机制可以降低金融体系的系统性风险，因此在危机后受到更多重视和监管强化。B说法错误，中央交易对手并非不存在信用风险。虽然中央交易对手通过一系列风险管理措施，如保证金制度、风险敞口管理等，来降低信用风险的影响，但并不能完全消除信用风险。当市场出现极端情况，如大规模违约事件时，中央交易对手仍可能面临信用风险损失。C说法正确，中央交易对手的重要功能之一就是能够将所有交易对