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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解
第一部分单选题(50题)
1、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。
A.≤1.5％、≤150％，两者孰低
B.≥1.5％、≥150％，两者孰高
C.≥2％、≥120％，两者孰高
D.≤2％、≤120％，两者孰低
【答案】：B
【解析】我国监管机构对商业银行贷款拨备率和拨备覆盖率设定了相应标准及原则。贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，二者都是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的重要指标。监管规定贷款拨备率应≥1.5％，拨备覆盖率应≥150％。当两者具体数值不同时，遵循两者孰高原则。这是为了确保商业银行在面对贷款风险时有足够的准备金来抵御损失，增强银行体系的稳健性和抗风险能力。所以本题应选B。
2、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案】：C
【解析】本题主要考查对总敞口头寸相关概念的理解。A选项，累计总敞口头寸的计算方式就是所有外币的多头与空头的总和，该说法正确。这一计算方式全面考量了各种外币头寸的规模情况，能较为直观地反映整体的头寸数量。B选项，总敞口头寸是用于衡量整个货币组合面临的外汇风险的指标，它综合了多种外币头寸的情况，能够反映出货币组合因汇率波动等因素可能遭受的风险程度，所以总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，此说法无误。C选项，净总敞口头寸等于所有外币多头总额减去空头总额，而不是等于所有外币多头总额，该说法错误。净总敞口头寸的计算体现了多头和空头相互抵消后的实际风险敞口。D选项，短边法计算总敞口头寸时，是取净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。这种计算方法抓住了风险敞口较大的一方，更能突出可能面临的最大风险，该说法正确。综上所述，理解不正确的是C。
3、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞El头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸
【答案】：C
【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及期权敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。A选项即期净敞口头寸是即期外汇买卖形成的敞口头寸；B选项远期净敞口头寸是远期外汇交易形成的敞口头寸；D选项期权敞口头寸是期权交易产生的敞口头寸。而C选项总敞口头寸是指各种货币敞口头寸相加的总和，它不是单币种敞口头寸的具体类别。所以不属于单币种敞口头寸的是总敞口头寸，答案选C。
4、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。
A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据和外部数据
C.业务经营环境和内部控制因素
D.业务经营环境和外部数据
【答案】：B
【解析】该题主要考查商业银行评估操作风险的定量分析方法所基于的数据。A选项提及内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据，然而商业银行评估操作风险的定量分析方法不仅会考虑损失数据，还会有其他外部数据，该选项表述不全面，所以A错误。B选项，商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法通常是基于内部操作风险损失数据和外部数据的分析，内部操作风险损失数据能反映银行自身的操作风险状况，外部数据则可提供更广泛的行业信息和市场情况，综合利用这两类数据有助于更准确地评估操作风险，故B正确。C选项，业务经营环境和内部控制因素更多地是在评估操作风险时进行定性分析所考虑的内容，并非定量分析所主要基于的，所以C错误。D选项，业务经营环境并非定量分析的主要依据，且表述不完整，没有包含内部操作风险损失数据这一关键因素，所以D错误。综上，本题正确答案选B。
5、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。
A.增加收益
B.提高经济资本配置效率
C.降低客户违约风险
D.实现资产多元化配置
【答案】：C
【解析】贷款重组是商业银行在贷后管理中对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的活动。其核心目的在于降低潜在的风险，维护银行资产质量与信贷安全。A选项增加收益并非贷款重组主要目的。贷款重组通常会涉及对贷款条件的调整，这可能对银行短期内收益产生影响，而非直接以增加收益为导向。B选项提高经济资本配置效率，主要涉及银行对资本的更优分配与使用，使资本在不同业务或资产间合理流动，以实现风险与收益平衡。贷款重组重点是解决特定贷款可能出现的
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