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中级银行从业资格之中级风险管理题库检测题型汇编
第一部分单选题(50题)
1、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货
【答案】：B
【解析】金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，主要有利率期货、货币期货、指数期货三大类。A选项利率期货是以债券类证券为标的物的期货合约，能回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，属于金融期货。B选项商品期货是指标的物为实物商品的期货合约，如农产品、金属、能源等，并非以金融工具为标的物，不属于金融期货。C选项货币期货是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约，属于金融期货。D选项指数期货是以股票价格指数为标的物的标准化期货合约，属于金融期货。综上，答案选B。
2、下列关于操作风险的说法，错误的是()。
A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
B.操作风险不包括声誉风险和战略风险
C.具有营利性
D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
【答案】：C
【解析】本题主要考查对操作风险相关知识的理解。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A选项说法正确。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，这是对操作风险常见的分类方式。B选项说法正确。操作风险不包括声誉风险和战略风险，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险；战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。C选项说法错误。操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利，往往会给银行带来损失，所以该项符合题意。D选项说法正确。操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，无论是前台业务操作、后台管理流程，还是信息系统运行等方面，都可能存在操作风险。综上，答案选C。
3、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法
【答案】：B
【解析】巴塞尔协议Ⅱ规定，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。内部评级法是一种较为先进的信用风险管理方法，它通过银行自身对信用风险的评估来确定资本要求。采用该方法的银行可以利用自身的数据和模型来估计违约概率、违约损失率等关键风险参数，从而更精确地反映银行面临的信用风险状况。而单独进行信用风险压力测试是为了确保银行在极端但可能发生的情况下，仍能保持足够的资本水平和稳健的经营能力。损失分布法主要用于衡量操作风险损失的分布情况；打分卡方法是一种简单的信用评估手段；标准法是一种相对简单和统一的风险计量方法，它们都没有在巴塞尔协议Ⅱ中被明确要求必须单独进行信用风险压力测试。所以答案选B。
4、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
【答案】：A
【解析】此题考查的是风险管理方法的判断。A项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。题干中，甲的信用评级低于乙，意味着甲的违约风险相对较高。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定更高的贷款利率，就是通过提高价格（贷款利率）的方式，对可能承受的甲的违约风险进行补偿，该项符合题意。B项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，如担保、备用信用证等。题干中并未体现将甲的风险转移给其他主体的情况，所以该项不符合。C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。常见的方式是投资组合，通过投资不同的资产来降低非系统性风险。本题没有涉及到分散投资等相关内容，故该项不正确。D项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，比如利用期货、期权等金融衍生品进行对冲操作。题干中不存在对冲风险的相关操作，因此该项也不符合。综上，答案是A。
5、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。
A.2％
B.0.02％
C.1％
D.0.2％
【答案】：B
【解析】本题可根据已知条件，结合违约
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